최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기주관연구기관 | 서울대학교 Seoul National University |
---|---|
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2014-05 |
과제시작연도 | 2013 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
과제관리전문기관 | 한국연구재단 National Research Foundation of Korea |
등록번호 | TRKO201500002908 |
과제고유번호 | 1345202767 |
사업명 | 일반연구자지원(교육부) |
DB 구축일자 | 2015-05-16 |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201500002908 |
확률 과정 운동 (stochastic processes)이란 시간에 따라 일정한 분포를 가지고 불규칙적으로 움직이는 운동을 말한다. 간단한 예로 X를 시간 t 의 삼성증권 주식가격으로 놓을 수 있다. 가장 중요한 확률 과정운동은 대칭 알파 안정 운동(symmetric α-stable process)이다. 여기서 α는 0에서 2 사이 값을 가지며 α가 2일 경우, 우리는 브라운 운동(Brownian motion) Wt을 얻는다. 브라운 운동은 유일한 연속 대칭 안정 운동(continuous symmetric stable process
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.