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[국내논문] 브라운 운동을 이용한 보험 상품의 파산 모형 연구
Analysis of a Ruin Model with Surplus Following a Brownian Motion 원문보기

응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.19 no.3, 2006년, pp.579 - 585  

한수희 (숙명여자대학교 통계학과) ,  이의용 (숙명여자대학교 통계학과)

초록
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본 연구에서는 보험 상품의 잉여금 변화가 브라운 운동을 따르는 파산 모형에 대하여 연구하였다. 만약 잉여금이 재투자를 위한 목표 잉여금을 닿으면 보험회사는 다른 금융 상품에 재투자하는 것으로 가정하였다. 잉여금 과정에 마팅게일 방법을 적용하여 잉여금이 V > 0 또는 0에 도달할 때까지의 시간 T를 초기 잉여금 x(0 < x < V)의 함수로 표시하였으며, 미분방정식을 이용하여 기간 동안의 총 잉여금과 평균 잉여금을 계산하였다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

We consider a ruin model where the surplus process is formed by a Brownian motion. If the level of surplus exceeds V, then we assume that a insurer invests an amount of S to other place. In this paper, we apply martingale methods to the surplus process and obtain the expectation of period T, time fr...

주제어

#브라운 운동   #파산 모형   #마팅게일   #잉여금 과정  

참고문헌 (5)

  1. Karlin, S. and Taylor, H. M. (1975). A First Course in Stochastic Processes, Academic Press, New York 

  2. Karlin, S. and Taylor, H. M. (1981). A Second Course in Stochastic Processes, Academic Press, New York 

  3. Klugman, S. A., Panjer, H. H. and Willmot, G. E. (2004). Loss Models From Data to Decisions, 2nd ed, John Wiley, Hoboken 

  4. Lee, E. Y. and Kinateder, K. K. J. (2000). The expected wet period of finite dam with exponential inputs. Stochastic Processes and Their Applications, 90, 175-180 

    상세보기 crossref

  5. Lee, E. Y. and Lim, K. E. (2000). The Analysis of the M/M/1 Queue with Impatient Customers. The Korean Communications in Statistics, 7, 489-497 

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