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NTIS 바로가기주관연구기관 | 한국과학기술원 Korea Advanced Institute of Science and Technology |
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보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2014-05 |
과제시작연도 | 2013 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 | TRKO201500002979 |
과제고유번호 | 1345212473 |
사업명 | 일반연구자지원(교육부) |
DB 구축일자 | 2015-05-16 |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201500002979 |
a) 옵션 이론을 위한 새로운 모형 연구
본 연구에서는 시계열의 성질을 설명할 수 있는 GARCH intensity 모형을 도입하고 그 성질을 분석하였다. 일반적으로 금융 시계열의 분포가 정규분포와는 달리 두꺼운 꼬리를 가지고, 음의 왜도 현상을 가지며. 또한 변동성이 시간에 따라 변하며 변동성 군집 현상을 가지고 있다. 또 레버리지 현상을 가지고 조건부 비대칭적 종속성을 가진다. 본 연구를 통해 GARCH intensity 모형을 따르는 시계열이 이러한 현상들을 충분히 설명하는 것을 보였다. 아울러 GARCH intensit
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