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NTIS 바로가기주관연구기관 | 고려대학교 Korea University |
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연구책임자 | 김바라 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-05 |
과제시작연도 | 2016 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 | TRKO201800002787 |
과제고유번호 | 1711036400 |
사업명 | 개인연구지원 |
DB 구축일자 | 2018-04-14 |
키워드 | 마팅게일.마코프 과정.점프-확산 과정.격자모형.무기억 특성.최초 통과 시점.martingale.Markov process.jump-diffusion process.lattice model.memoryless property.first passage time. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201800002787 |
연구의 목적 및 내용
내재 마코프 과정을 한다. 이용하여 다음과 같은 확률모형의 분석 및 활용에 대한 연구를 수행 - 무기억 성질을 이용한 점프-확산 과정의 격자모형 분석과 활용
- 최초 통과 시점 분포를 이용한 확률 모형의 분석과 활용
- 다중자산옵션(multi-asset option)의 가격 계산
연구결과
여러 가지 확률과정 중 마코프 과정은 정성적, 정량적 특성에 대한 연구가 많이 이루어졌다. 다양한 확률 모형에서 관심 있는 여러 가지 특성을 연구할 때 적절한 내재 마코프 과정을 찾아 이용하면
Purpose&contents
We analyze stochastic models using embedded - Solve many applied problems related to fin Manacrikalo ve ncghianienesr.ing through the analysis -of sAtoncahlaysztei c lmatotdiceel s.models for jump-diffusion processes using the memoryless p-r oSpteurdtyy. stochastic models by anal
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