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NTIS 바로가기주관연구기관 | 고려대학교 Korea University |
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연구책임자 | 김홍중 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-05 |
과제시작연도 | 2016 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO201800005348 |
과제고유번호 | 1345247381 |
사업명 | 이공학개인기초연구지원 |
DB 구축일자 | 2018-05-05 |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201800005348 |
Markowitz 평균-분산 최적화 모형은 투자가들이 가능한 투자 상품들 가운데 자본금을 어떻게 할당할지에 관한 이론적 해답을 제시하였습니다. 최근 실제 금융시장에서 발생하는 처리비용, 포트폴리오 운영과 관련한 제약, 예상수익이나 공분산에 대한 의존성을 고려하는 등 Markowitz 평균-분산 최적화 모형을 보완하려는 시도가 있어왔지만 실제 금융시장에 적용하기에는 여전히 제한적입니다. 본 연구과제는 효율적인 분산 방법을 통한 위험 평형 포트폴리오 구성, 다양한 상황에서 발행하는 예상초과수익의 혼합과 오버레이 문제 연구, 여러 구간에
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