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NTIS 바로가기주관연구기관 | 충남대학교 Chungnam National University |
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연구책임자 | 이윤희 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-05 |
과제시작연도 | 2016 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO201800005407 |
과제고유번호 | 1711037247 |
사업명 | 개인연구지원 |
DB 구축일자 | 2018-05-05 |
키워드 | 국소변동성.국면 전환 모형.레비 모형.유러피언 옵션.아메리칸 옵션.유한 차분법.안정성.금융시장.Local volatility.Regime-switching process.Levy process.European option.American option.Finite difference method.Stability.Financial market. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201800005407 |
연구의 목적 및 내용
금융시장에서 관찰되는 기초자산의 가격에 따른 ‘변동성 미소’와 ‘음의 왜도’를 반영할 수 있는 모형과 ‘변동성 군집현상’을 설명할 수 있는 모형에 관하여 연구해 보고자한다. 첫째로, 가격에 따른 ‘변동성 미소’와 ‘음의 왜도’ 현상은 국소변동성 레비 모형으로 설명할 수 있다. 둘째로, ‘변동성 군집현상’을 설명하는 모형은 레비 모형을 따르는 기초자산에 국면 전환 모형 (regime-switching model)을 결합하는 것으로서 설명할 수 있다. 국소변동성 레비 모형과 국면 전환형 레비 모형에서 유러피언
Purpose&contents
We study Levy processes that can account for some features (e.g. volatility smiles in the former or co-movement of smiles and skews with the underlying in the latter and volatility clustering) observed in many financial markets. We develop numerical methods for derivative pricing
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