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NTIS 바로가기주관연구기관 | 이화여자대학교 Ewha Womans University |
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연구책임자 | 신동완 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2019-06 |
과제시작연도 | 2018 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO201900020608 |
과제고유번호 | 1711070885 |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2020-04-25 |
키워드 | 실현변동성.장기기억.비정상성.고빈도자료.변동성예측. |
연구개요
일중 고빈도 자료에 근거하여 도출되는 변동성은 실현변동성 (realized volatility) 이라고 하며 샘플링 간격과 관련하여 편의-분산간의 적절한 균형점을 찾는 것이 주된 논제이다. 또한 실현변동성의 일치성, 점근 정규성 등을 따져 보았고 유한표본에서 통계적 성질을 개선하기 위하여 부트스트래핑을 고려하였다. 실현 변동성의 통계적 분석에는 보통 ARFIMA 등 장기 기억 시계열 모형과 또 최근 새로이 제안된 HAR (Heteroscedastic Autoregressive) 모형등이 성공적으로 사용되고 있는데 이
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