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NTIS 바로가기주관연구기관 | 가천대학교 Gachon University |
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연구책임자 | 김남형 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2021-06 |
과제시작연도 | 2021 |
주관부처 | 교육부 Ministry of Education |
등록번호 | TRKO202100011891 |
과제고유번호 | 1345345861 |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2022-05-14 |
키워드 | 포트폴리오 최적화.텍스트 마이닝.변동성 예측.기계학습.인공지능.Portfolio Optimization.Text Mining.Volatility Estimation.Machine Learning.Artificial Intelligence. |
□ 연구개발 목표 및 내용
○ 최종 목표
본 연구에서는 인공지능 기술을 활용하여 전자공시 자료를 분석하고 이를 바탕으로 포트폴리오를 최적화하는 방법론을 개발하고자 한다. 포트폴리오를 구성할 때는 금융상품들의 수익률과 변동성을 고려하여야 하는데 전자공시 자료는 주가의 수익률과 변동성에 유의한 영향을 주는 자료이다. 전자공시 자료를 분석하여 주가별 수익률과 변동성의 변화를 예측하고 최종적으로 포트폴리오를 최적화하여 자동적으로 리밸런싱할 수 있는 알고리즘을 개발하는 것이 이번 연구의 목표이다.
○ 전체 내용
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