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NTIS 바로가기주관연구기관 | 한양대학교 HanYang University |
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연구책임자 | 송재욱 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2021-04 |
과제시작연도 | 2020 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO202100018224 |
과제고유번호 | 1711108924 |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2022-02-26 |
키워드 | 금융혁신.복잡계.멀티프랙탈.투자/위험관리.예측및시계열분석.Financial Innovation.Complex Network.Multifractality.Investment/Risk Management.Forecasting and Time-series Analysis. |
연구개요
본 과제는 개방형 금융데이터를 활용하여 금융상품 혁신에 기여할 수 있는 수리모형과 실증연구를 위한 융복합 애널리틱스 방법론 개발에 그 목적을 두고 다음의 세 가지 목표를 달성하고자 한다. 첫 번째 목표는 기존 혁신적 금융상품의 수리모형 고도화이다. 기존 금융상품의 경우 통용되는 수리모형이 현실을 제대로 반영하지 못하는 한계점이 있어 이를 경제물리학 이론 도입을 통해 고도화하는 창의적 학술연구를 수행한다. 두 번째 목표는 블록체인 기반 암호화폐 관련 금융시장 및 상품 기초연구이다. 해당 시장과 상품의 경우 수리적 연구결
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