초록 ▼

□ 연구개요
본 연구의 내용은 Collective Risk Model (CRM)에서의 종속모형에 대한 연구와 이들 모형을 사용한 보험료 예측에 관련 된 연구이다. CRM이란 보험 가입자의 총손해액을 빈도와 개별심도로 나타낸 모델이다. CRM에서의 종속모형은 빈도들 사이, 그리고 심도들 사이, 마지막으로 빈도와 심도 사이의 종속성 등 3가지 서로 다른 종속성을 가지므로, 기존 통계학의 종속모형이 그대로 적용될 수 없는 복잡성을 가지고 있어 CRM모형의 기존 연구는 매우 기초 단계에 불과했다. 본 연구에서는 다양한 CRM 모델의

□ 연구개요
본 연구의 내용은 Collective Risk Model (CRM)에서의 종속모형에 대한 연구와 이들 모형을 사용한 보험료 예측에 관련 된 연구이다. CRM이란 보험 가입자의 총손해액을 빈도와 개별심도로 나타낸 모델이다. CRM에서의 종속모형은 빈도들 사이, 그리고 심도들 사이, 마지막으로 빈도와 심도 사이의 종속성 등 3가지 서로 다른 종속성을 가지므로, 기존 통계학의 종속모형이 그대로 적용될 수 없는 복잡성을 가지고 있어 CRM모형의 기존 연구는 매우 기초 단계에 불과했다. 본 연구에서는 다양한 CRM 모델의 여러 가지 통계적 성질을 살펴보고, 기존의 모델들 보다도 더 직관적이면서 정확한 예측 결과를 가져올 수 있는 종속모형을 반영한 CRM 모델에 대해 연구를 진행하여 CRM모형을 통한 예측모형 개발에 초석을 마련하였다.

□ 연구 목표대비 연구결과
본 연구에서는 보험에서 위험 요소간의 종속관계를 랜덤효과 모형이나 코퓰라 모형 등을 이용한 모델링 기법에 대해 연구하고, 이를 다양한 빅데이터 분석 기법과 결합하여 보다 정확하고 설명가능한 보험료 산출방법에 대한 연구를 진행하였다. 또한 보험 및 금융 분야 뿐 아니라, 우리가 제안한 종속관계 모형이 의학 통계를 포함한 일반적인 통계학으로의 확장할 수 있도록 모형을 일반화하는 작업을 진행하였다.
이를 통하여 보험분야 최고 권위 저널인 Insurance mathematics and economics 3편을 포함하여 총 6편의 CRM 및 보험 예측모형 관련 논문을 게재하며 CRM을 이용한 보험예측모형 연구에 초석을 마련하였다.

□ 연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과(연구개발결과의 중요성)
보험 예측 모형에 있어서 각 변수간의 관계를 정확히 모델링 하는 것이 예측의 정확성을 높일 수 있는 방법임이 잘 알려져 있다. 이번 연구에서는 CRM모형에서 각 변수간의 dependence를 모델링하고 이를 예측모형으로 확장시키는 연구를 진행하였다. 이번 연구의 주제로는 random effect를 사용한 예측모형, copula를 사용한 예측모형, 그리고 random effect 와 copula를 동시에 사용한 예측모형이 있고, 연구결과물은 예측의 정확성이 높으면서도 closed form formula를 제공하는 등 편의성 또한 높은 모형이다. 따라서 이번 연구의 후속 연구로 본 연구의 모델링 기법에 기초를 두고 다양한 기계학습기법을 적용하여 예측력은 더욱 높이면서 해석력등의 편의성은 유지하는 다양한 후속연구로 쉽게 이어 질 수 있는 초석을 다지는 모형으로 보험 예측모델에서 중요한 위치를 차지한다고 볼 수 있다.

(출처 : 연구결과 요약문 2p)

목차 Contents

• 표지 ... 1
• 연구결과 요약문 ... 2
• 목차 ... 3
• 1. 연구개발과제의 개요 ... 4
• 1.1 연구의 개요 및 목표 ... 4
• 1.2 Collective Risk Model을 위한 종속모형 및 이를 이용한 보험료 예측 ... 4
• 1.3 일반적인 목적의 종속모형 개발 ... 6
• 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ... 7
• 2.1 Bivariate Random Effect의 손실과정모형으로의 확장 ... 7
• 2.2 코퓰라를 사용한 CRM모델 ... 8
• 2.3 State Space Model을 사용한 CRM 모델 ... 8
• 2.4 CRM 모델간의 동치성 ... 8
• 2.5 이산형 확률변수를 위한 코퓰라 변환 ... 8
• 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준 ... 9
• 1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과) ... 9
• 2) 세부 정량적 연구개발성과 ... 9
• 3) 목표 달성 수준 ... 9
• 4) 목표 미달 시 원인 분석(해당 시) ... 10
• 4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성) ... 10
• 5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ... 10
• 6. 참고문헌 ... 10
• [붙임1] 세부 정량적 연구개발성과 ... 11
• [붙임2] 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본) ... 14
• 끝페이지 ... 30