초록 ▼

□ 연구개요
본 연구에서는 시계열 특징을 반영한 변화탐지검정통계량을 구성하여 시계열 자료에서 평균, 분산, 상관계수등이 시간에 따라 변화하는지에 관한 통계적 근거를 제시하였다. 이와 더불어 시계열 자료의 특징을 반영한 딥러닝 모형 개발하고 새롭게 개발한 딥러닝 모형이 기존 시계열 예측모형보다 더 좋은 예측력을 가져다주는 것을 확인하였다.

□ 연구 목표대비 연구결과
본 연구에서는 시계열 특징을 반영한 변화탐지검정통계량에 관해 연구하고 이론적 연구가 실증 분석에 적용 가능한지 컴퓨터 모의 실험과 데이터 실증 분석

□ 연구개요
본 연구에서는 시계열 특징을 반영한 변화탐지검정통계량을 구성하여 시계열 자료에서 평균, 분산, 상관계수등이 시간에 따라 변화하는지에 관한 통계적 근거를 제시하였다. 이와 더불어 시계열 자료의 특징을 반영한 딥러닝 모형 개발하고 새롭게 개발한 딥러닝 모형이 기존 시계열 예측모형보다 더 좋은 예측력을 가져다주는 것을 확인하였다.

□ 연구 목표대비 연구결과
본 연구에서는 시계열 특징을 반영한 변화탐지검정통계량에 관해 연구하고 이론적 연구가 실증 분석에 적용 가능한지 컴퓨터 모의 실험과 데이터 실증 분석으로 검증하였다. 또한, 시계열 데이터의 특징을 반영한 딥러닝 예측모형을 개발하여 딥러닝모형을 시계열자료에 적절하게 적용하는 방법을 제시하였다. 연구 수행결과 다음의 결과를 도출하였다.

(1) 패널데이터에서 평균, 분산, 분위수등이 시간에 따라 통계적으로 유의한정도로 변화하는지 검정하는 검정통계량을 개발하였다.
(2) 검정통계량은 self-normalization 방법을 기반으로 개발되었으며 새롭게 제시하는 검정통계량은 자기상관, 조건부 이분산성 특징이 존재하는 데이터에서 심한 size 왜곡을 보이는 기존 검정통계량에서의 문제를 해결하였다.
(3) 금융자산 변동성의 장기기억특징을 확인하고 이를 반영한 Ensemble
CNN-BiLSTM 딥러닝 모형을 새롭게 개발하였다.
(4) 금융자산 변동성 예측시, 장기기억특징을 반영한 Ensemble CNN-BiLSTM 딥러닝 모형이 반영하지 않은 기존 통계모형과 기존 딥러닝 모형 (DNN, LSTM, CNN)보다 더 좋은 예측력을 가져다 주는 것을 확인하였다.

□ 연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)
시계열의 시간에 따른 변화 연구는 시계열 분석이 이루어지는 금융, 경제, 의료, 환경, 해양등 다양한 분야에 바로 적용가능하다. 특히 금융분야에서는 금융자산의 수익률과 변동성이 정책 변화, 기업의 파산, 세계금융위기등으로 인한 금융시장의 변화에 얼마나 민감하게 반응하는지를 파악할 수 있다. 또한, 시계열의 시간에 따른 변화 연구는 시계열의 상관분석과 인과분석 결과에 대한 타당한 통계적 근거를 제시해 줄수 있다.
빅데이터와 딥러닝을 이용한 시계열 예측 연구로 금융자산 변동성 특징을 반영한 딥러닝 예측모형을 개발하여 금융자산의 변동성을 정확하게 예측할 수 있게 되었고 이는 정부의 위기관리 정책수립, 금융기관의 투자결정등과 같이 정부, 금융기관, 기업등의 금융위험관리에 유용하게 사용될 것으로 기대한다.

(출처 : 연구결과 요약문 2p)

목차 Contents

• 표지 ... 1
• 연구결과 요약문 ... 2
• 목차 ... 3
• 1. 연구개발과제의 개요 ... 4
• 1) 본 연구개발의 필요성 ... 4
• 2) 연구자가 수행하고자 했던 최종목표 ... 5
• 3) 연구 범위 ... 5
• 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ... 5
• 1) 연구개발과제 수행 과정 ... 5
• 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준 ... 10
• 1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과) ... 10
• 2) 세부 정량적 연구개발성과 ... 10
• 3) 목표 달성 수준 ... 11
• 4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성) ... 11
• 5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ... 12
• 1) 예상되는 연구개발성과의 활용분야와 활용방안 ... 12
• 2) 추가연구의 필요성 ... 12
• 6. 참고문헌 ... 13
• 붙임1. 세부 정량적 연구개발성과 ... 15
• 붙임2. 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본) ... 16
• 끝페이지 ... 24