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NTIS 바로가기옵션가격 결정에 결정적인 역할을 하는 변동성은 옵션거래를 변동성의 거래라고 할 만큼 중요한 변수로서 이 변동성에 대한 연구와 이를 통한 투자전략 수립은 의미가 있다고 본다. 본 논문의 목적은 내재변동성을 이용하여 KOSPI 200 주가지수 옵션옵션 시장의 움직임을 분석하고자 함으로써 이 연구를 통해 KOSPI 200 주가지수 옵션시장에서 volatility smile 현상이 나타나는지 확인하고 그 패턴과 변화 추이를 살펴보기로 한다. 이를 위해 volatility smile에 대한 기존 논문들을 비교 분석하고 KOSPI 200 옵션시장에서 volatility smile 현상의 크기와 패턴을 분석하여 volatility smile 현상을 이용한 투자 전략의 수립과 이를 이용한 매매 전략이 경제적으로 의미 있는 결과를 가져오는가에 대해 살펴본 결과는 다음과 같다.먼저, KOSPI 200 주가지수 옵션시장에서 어느 정도 뚜렷한 volatility smile 현상이 call과 ...
저자 | 이상협 |
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학위수여기관 | 연세대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 응용통계학과 |
지도교수 | 이학배 |
발행연도 | 2007 |
총페이지 | viii, 50장 |
키워드 | 옵션가격 결정, 변동성, 내재변동성, 주가지수 옵션시장, volatility smile 현상, call과 put option, volatility, volatility smile, call and put option, implied volatility, KOSPI 200, volatility skew |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T11025344&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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