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NTIS 바로가기In this paper, we deal with a sector investment strategy by implementing the Black-Litterman model that incorporates expert evaluation and sector rotation momentum. Expert evaluation analyzes the relative performance of the industry sector compared with the market, while sector rotation momentum ref...
저자 | 송정민 |
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학위수여기관 | Graduate School of Information Management Engineering and Security, Korea University |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 情報經營工學專攻 |
지도교수 | 李英虎 |
발행연도 | 2012 |
총페이지 | 27장 |
키워드 | Black-Litterman Model, Sector Investment Strategy, Sector Rotation Momentum Strategy, Integer Programming, Portfolio Optimization |
언어 | eng |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T12867945&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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