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옵션 거래에 있어 변동성은 중요한 지표 중에 하나이다. 특히 매도전략에 있어서 변동성은 그날의 수익에 많은 영향을 미친다. 본 연구에선 이러한 변동성 지표인 코스피 200 변동성 지수, 일명 VKOSPI 200 지수를 옵션의 매도전략의 척도로서 이용할 수 있는 방법에 대해서 논해보고자 한다. VKOSPI 200 에 보조지표를 적용, 보조지표에서 나오는 신호를 기반으로 옵션의 양매도, 양매수 전략을 차등 적용해 봄으로서, 실제 VKOSPI 200...

옵션 거래에 있어 변동성은 중요한 지표 중에 하나이다. 특히 매도전략에 있어서 변동성은 그날의 수익에 많은 영향을 미친다. 본 연구에선 이러한 변동성 지표인 코스피 200 변동성 지수, 일명 VKOSPI 200 지수를 옵션의 매도전략의 척도로서 이용할 수 있는 방법에 대해서 논해보고자 한다. VKOSPI 200 에 보조지표를 적용, 보조지표에서 나오는 신호를 기반으로 옵션의 양매도, 양매수 전략을 차등 적용해 봄으로서, 실제 VKOSPI 200 가 이러한 옵션 전략모형에 미치는 영향을 알아보고자 한다. 변동성이 증가 할 것이냐, 감소 할 것이냐를 예측, 옵션을 양매도, 양매수 전략을 취한다. 이때 예측하는 보조지표로서 이동평균선을 이용할 것이다. VKOSPI 200의 일자별 5일, 20일 이동평균선의 골든크로스와 데드크로스를 판단하여 골든크로스시에 양매수, 데드크로스시의 양매도 전략을 취한다. 즉 VKOSPI 200의 추세를 이동평균선의 골든, 데드로 판단, 추세적인 변동성 증가, 감소를 예측 그에 맞는 옵션전략 모형의 선택이 가능한지 판단하는 것이 이 연구의 목적이다. 최종적으로 VKOSPI 200을 이용한 옵션 전략모형 수익과 이용하지 않은 옵션전략모형 수익을 비교, 분석하여 VKOSPI 200 가 옵션전략모형 수익에 어떠한 영향을 줄 수 있는지 보고자 한다.