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시스템 트레이딩을 사용한 상승장에서의 피라미드 전략에 대한 수익성 분석
The Profit Analysis of Pyramid Strategy in a rising curve on System Trading 원문보기

한국정보처리학회 2009년도 추계학술발표대회, 2009 Nov. 13, 2009년, pp.965 - 966  

고영훈 (협성대학교 컴퓨터공학과)

초록
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본 논문은 시스템 트레이딩을 사용하여 피라미드 전략이 상승장에서 어떠한 수익률을 보이는가를 분석한다. 옵션 시장에서 매도는 프리미엄의 감소라는 이점과 무제한 손실이라는 단점을 가지고 있다. 옵션의 매도는 증거금 제도로 인하여 개인의 매매 기법으로는 제한되어 있으나 효과적인 전략을 사용하면 수익성을 높이는데 매우 중요한 매매 기법이다. 다중 매도 진입으로 풀이되는 피라미드 전략을 제시하고 최근 상승장에서의 성능을 분석한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 다중 코어 CPU의 기능을 활용하고 다양한 피딩 데이터와 시그널을 활용할 수 있는 멀티차트 툴을 사용하여 최근 상승장에서의 피라미드 기법에 대한 수익률 분석을 하였다.
  • 본 논문은 시스템 트레이딩에서 옵션 매도에 효과적인 피라미드 전략을 제시하고 상승장에서의 콜/풋 옵션의 수익률을 분석한다. 10 거래일 동안 20% 상승하는 상승장에서 풋옵션의 수익률은 콜옵션보다 4배 정도 높았으며 거래는 반 정도 적게 발생됨을 알 수 있다.
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