최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기
본 연구는 무담보NPL내 채무조정채권의 입찰 시 적정 자산가격 책정에 초점을 맞추었다. Li(2000), Laurent•Gregory(2003), Hull•White(2004)
의 Gaussian Copula Model을 이용하였다. 무담보NPL은 Pool 내의 수많은 채무자들의 부도시점을 예측하여 적정가를 책정해야 한다. Copula 함수를 이용하면...
This study focused on determining the appropriate asset price when bidding for unsecured Debt Adjusted bonds within the NPL. We used the Gaussian Copula Model of Li (2000),Laurent•Gregory (2003), Hull•White (2004) . Unsecured NPL should be priced to predict the bankruptcy of many debtors in the pool...
저자 | 김민지 |
---|---|
학위수여기관 | 가톨릭대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 수학과 금융수학 전공 |
발행연도 | 2018 |
총페이지 | v, 26 p. |
키워드 | 금융수학 부실채권 부실채권시장 자기자본비율 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T15003729&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.