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본 연구는 단기금리모형 중 하나인 LGM Model(Linear Gauss Markov Model)을 이용해서 전환사채의 채권 부분의 가치를 구하고 이항 모델을 사용해 전환권 가치를 구한 후 전환사채의 가격을 결정하고 이를 헐-화이트 모델(Hull-White Model)과 대조해 LGM Model의 효용성을 알아보는 연구이다.
우선 LGM Model은 Hull-White Model을 일반화한 모델로 Hull-White Model과 비교했을 때 적분이 단순하고 ...
This study uses a short interest rate model called LGM Model (Linear Gauss Markov) to obtain the value of the bond portion of convertible bonds, to determine the price of convertible bonds by using a binomial model, and to compare them with the Hull-White Model to find out the effectiveness of LGM M...
저자 | 장건우 |
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학위수여기관 | 가톨릭대학교 일반대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 수학과 금융수학 전공 |
지도교수 | 전인태 |
발행연도 | 2021 |
키워드 | 전환사채 LGM Model Hull-White Model |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T15718869&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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