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TAR-GARCH 모형을 이용한 국내 주가 자료 분석
TAR-GARCH processes as Alternative Models for Korea Stock Prices Data 원문보기

응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.13 no.2, 2000년, pp.437 - 445  

황선영 (숙명여자대학교 통계학과) ,  김은주

초록
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국내 주가시계열을 분석하기 위해 기존의 비선형시계열모형인 분계점을 가진 자기외귀모형(TAR)과 일반화 이분산자기회귀모형(GARCH)을 비교 분석한 후, 이 두가지 모형을 결합시킨 새로운 모형 TAT-GARCH모형을 제안하였다. 이 모형은 그 자체로도 이론적인 관삼의 대상이 되어 연관된 모수추정 기법을 제시하였고 국내 개별 주가시계열 자료의 분석에 있어서 제안된 모형이 기존의 모형들 보다 상대적으로 더 좋은 예측치를 제공할 수 있음을 특정 9개 회사의 주가분석을 통해 알아보았다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

The present paper is introducing a new model so called TAR-GARCH in the context of stock price analysis Conventional models such as AR(l), TAR(l), ARCH(I) and GARCH( 1,1) are briefly reviewed and TAR-GARCH is suggested in analyizing domestic stock prices. Also, relevant iterative estimation procedur...

주제어

#분계점 자기회귀모형   #이분산 자기회귀모형   #국내 주가시계열  

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