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국제 탄소배출권 가격의 일물일가 검정 및 동태적 분석
The Law of One Price and Dynamic Relationship between EU ETS and Nord Pool Carbon Prices 원문보기

자원·환경경제연구 = Environmental and resource economics review, v.14 no.3, 2005년, pp.569 - 593  

모정윤 (고려대학교 일반대학원) ,  양승룡 (고려대학교 식품자원경제학과) ,  조용성 (고려대학교 식품자원경제학과)

초록
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유럽배출권가래시장(EU ETS)과 Nord Pool에서 거래되고 있는 탄소배출권 가격자료를 이용하여 일물일가법칙 만족 여부를 검정하였다. 이를 위해 단위근 검정방법과 공적분 검정방법을 이용하였고, 인과성 분석, 충격반응분석과 분산분해 분석을 통해 두 시장간의 동태적 움직임을 분석하였다. 분석 결과 두 시장간 국제 배출권 가격 사이에는 일물일가의 법칙이 성립하며, EU ETS가 Nord Pool의 가격을 선도(lead)하고 EU ETS의 가격이 Nord Pool 가격의 움직임에 영향을 주는 것으로 분석되었다. 또한 Nord Pool은 자체 시장과 타 시장의 변동 모두에 큰 영향을 받는 시장인 반면, EU ETS는 외부의 충격에 큰 영향을 받지 않는 시장으로 분석되었다. 향후 유럽 지역에서의 배출권 시장이 EU ETS를 중심으로 통합되어 하나의 배출권 시장을 형성할 것으로 예측된다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study tests for the law of one price and Grander Causality between the EU ETS and Nord Pool $CO_2$ allowance prices. The Johansen cointegration test shows that there exists a long run equilibrium between EU ETS and Nord Pool prices and support the law of one price. The Granger casual...

주제어

#탄소배출권   #일물일가 검정   #인과 분석  

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