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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.19 no.3, 2006년, pp.579 - 585
한수희 (숙명여자대학교 통계학과) , 이의용 (숙명여자대학교 통계학과)
We consider a ruin model where the surplus process is formed by a Brownian motion. If the level of surplus exceeds V, then we assume that a insurer invests an amount of S to other place. In this paper, we apply martingale methods to the surplus process and obtain the expectation of period T, time fr...
Karlin, S. and Taylor, H. M. (1975). A First Course in Stochastic Processes, Academic Press, New York
Karlin, S. and Taylor, H. M. (1981). A Second Course in Stochastic Processes, Academic Press, New York
Klugman, S. A., Panjer, H. H. and Willmot, G. E. (2004). Loss Models From Data to Decisions, 2nd ed, John Wiley, Hoboken
Lee, E. Y. and Kinateder, K. K. J. (2000). The expected wet period of finite dam with exponential inputs. Stochastic Processes and Their Applications, 90, 175-180
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