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한국 주식 수익률에 대한 Extreme 분포의 적용 가능성에 관하여
On the Applicability of the Extreme Distributions to Korean Stock Returns 원문보기

經營 科學 = Korean management science review, v.24 no.2, 2007년, pp.115 - 126  

김명석 (서강대학교 경영학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Weekly minima of daily log returns of Korean composite stock price index 200 and its five industry-based business divisions over the period from January 1990 to December 2005 are fitted using two block-based extreme distributions: Generalized Extreme Value(GEV) and Generalized Logistic(GLO). Paramet...

주제어

참고문헌 (22)

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