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NTIS 바로가기한국통계학회 논문집 = Communications of the Korean Statistical Society, v.15 no.6, 2008년, pp.825 - 835
송유진 (숙명여자대학교 통계학과) , 최문선 (숙명여자대학교 통계학과) , 황선영 (숙명여자대학교 통계학과)
Multivariate GARCH(MGARCH) has been useful in financial studies and econometrics for modeling volatilities and correlations between components of multivariate time series. An obvious drawback lies in that the number of parameters increases rapidly with the number of variables involved. This thesis t...
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성웅현 (2002). . 탐진
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