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NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.20 no.2, 2009년, pp.261 - 272
홍종선 (성균관대학교 통계학과) , 김지훈 (성균관대학교 응용통계연구소)
Kolmogorov-Smirnov (K-S) statistic has been widely used for testing homogeneity of two distributions in the credit rating models. Joseph (2005) used K-S statistic to obtain validation criteria which is most well-known. There are other homogeneity test statistics such as the Cramer-von Mises, Anderso...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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신용평가모형에서 분류하고자 하는 대상은 어떻게 구분되는가? | 두 확률변수 X1, · · · , Xn과 Y1, · · · , Ym의 누적분포함수 FX(x)와 GY x)의 동일성을 검정하는 H0 : FX(·) = GY(·)에 대한 비모수적 방법으로 Kolmogorov-Smirnov, Cramér-Von Mises, AndersonDarling, Watson 검정방법들이 있다 (Lehmann, 1951; Rosenblatt, 1952; Darling, 1957; Fisz, 1960; Watson, 1961, 1962; Anderson, 1962; Pearson, 1963; Burr, 1964; Stephens, 1965, 1970, 1976; Pettitt, 1976). 신용평가모형에서는 분류하고자하는 대상이 ‘불량’과 ‘정상’ 두 집단으로 구분되기 때문에 신용평가모형의 판별력에 관한 많은 연구 (예를 들어 Hong 과 Suh, 2008; Hong 과 Choi, 2008등 다수)가 있지만, 특히 검정방법으로 두 집단에 대응하는 두 분포함수의 동일성 검정방법이 이용된다. 부도율 (probability of default)의 함수인 스코어 (score)를 불량과 정상기업으로 구분하고 이에 대응하는 두 분포함수의 동일성을 검정하기 위하여 비모수적 방법인 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 검정방법을 많이 사용한다. | |
검정방법 중 비모수적 방법인 K-S 검정방법을 많이 이용하는 이유는? | 신용평가모형에서는 분류하고자하는 대상이 ‘불량’과 ‘정상’ 두 집단으로 구분되기 때문에 신용평가모형의 판별력에 관한 많은 연구 (예를 들어 Hong 과 Suh, 2008; Hong 과 Choi, 2008등 다수)가 있지만, 특히 검정방법으로 두 집단에 대응하는 두 분포함수의 동일성 검정방법이 이용된다. 부도율 (probability of default)의 함수인 스코어 (score)를 불량과 정상기업으로 구분하고 이에 대응하는 두 분포함수의 동일성을 검정하기 위하여 비모수적 방법인 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 검정방법을 많이 사용한다. K-S 검정방법은 두 경험적인 분포함수 (empirical distribution)간의 차이가 최대인 점을 이용하여 두 집단에 대응하는 분포함수의 동일성을 검정하는 방법이며 통계적인 임계값 (critical value)은 유의수준과 두 집단의 표본크기에 의존한다. | |
Kolmogorov-Smirnov 검정방법은 무엇인가? | 부도율 (probability of default)의 함수인 스코어 (score)를 불량과 정상기업으로 구분하고 이에 대응하는 두 분포함수의 동일성을 검정하기 위하여 비모수적 방법인 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 검정방법을 많이 사용한다. K-S 검정방법은 두 경험적인 분포함수 (empirical distribution)간의 차이가 최대인 점을 이용하여 두 집단에 대응하는 분포함수의 동일성을 검정하는 방법이며 통계적인 임계값 (critical value)은 유의수준과 두 집단의 표본크기에 의존한다. 표본크기가 큰 경우에는 K-S 통계량의 임계값이 작은 값을 갖는다. |
송문섭, 박창순, 이정진 (2003). , 자유아카데미
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