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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.26 no.3, 2013년, pp.401 - 411
김태호 (충북대학교 정보통계학과) , 김민정 (충북대학교 정보통계학과) , 이진완 (충북대학교 정보통계학과)
This study investigates the controversial chickens-eggs dilemma and empirically performs statistical tests to examine if there exists a causality between them. Granger and Hsiao tests are applied to both level and stationary variables to identify the lead-lag relationships. Each of these test is fou...
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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인과성 검정은 어떤 것을 전제로 하는가? | 인과성 검정은 변수들이 안정된 관계를 유지하고 있음을 전제로 하며 두 변수 간에 구조변화가 발생했다면 검정결과는 신뢰하기 어렵게 된다. 연구기간 동안 이들의 관계에 구조적 변화가 발생했을 가능성을 탐지하기 위해 통계적 검정을 실시한다. | |
Granger 인과성 검정은 어떻게 시작되었는가? | Granger 인과성 검정은 초기의 통화와 소득 간 선행관계에 대한 논쟁에서 시작해 최근에 이르기까지 다양한 분야에 응용되어 왔다. 새로운 통계적 기법이 계속 개발되면서 변수들 간 관계에 대해 더욱 다양하고 효율적인 분석이 가능하게 되었지만 선행성 여부에 대해 그간 궁금하게 여겨온 논쟁에 대한 검정은 의외로 오랫동안 간과되어 왔다. | |
구조변화 검정의 한계점은? | 구조변화 검정은 구조변화 전후 회귀모형의 기울기, 절편 또는 계수의 변화를 식별하기 위해 회귀모형에 차이가 존재하는가를 통계적으로 검정하는 것으로 시작되었다. 이 경우 구조변화의 시점이 알려진 경우에만 분석이 가능하지만 현실에서는 구조변화의 시점이 알려져 있지 않고 또 대부분의 실증분석에서는 구조변화의 발생 여부 자체에 관심이 있다. 변화 시점에 대한 정보가 없을 때는 시계열의 특성을 이용해 구조변환점을 식별해야 하며, 이는 회귀계수의 불변성에 대한 검정으로 연결된다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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