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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.28 no.5, 2015년, pp.965 - 976
김보현 (부경대학교 통계학과) , 하일도 (부경대학교 통계학과) , 노맹석 (부경대학교 통계학과) , 나명환 (전남대학교 통계학과) , 송호천 (전남대학교병원 핵의학과) , 김자혜 (전남대학교병원 핵의학과)
Determining relevant variables for a regression model is important in regression analysis. Recently, a variable selection methods using a penalized likelihood with various penalty functions (e.g. LASSO and SCAD) have been widely studied in simple statistical models such as linear models and generali...
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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회귀 모형 변수선택을 위한 다양한 고전적인 방법들의 단점은? | 일반 회귀 모형에서는 전진선택법(forward selection), 후진 제거법(backward elimination), 단계적 선택법(stepwise selection)과 같은 변수선택을 위한 다양한 고전적인 방법들이 있다. 그러나 이러한 방법들은 공변량의 개수가 클 때 과도한 계산이 요구되며 종종 높은 변동성을 주는 단점이 있다 (Breiman, 1996; Fan과 Li, 2001). | |
일반 회귀 모형에서 변수선택 방법에는 어떤 것이 있는가? | 회귀분석모형에서 적절한 변수를 선택하는 것은 매우 중요하다. 일반 회귀 모형에서는 전진선택법(forward selection), 후진 제거법(backward elimination), 단계적 선택법(stepwise selection)과 같은 변수선택을 위한 다양한 고전적인 방법들이 있다. 그러나 이러한 방법들은 공변량의 개수가 클 때 과도한 계산이 요구되며 종종 높은 변동성을 주는 단점이 있다 (Breiman, 1996; Fan과 Li, 2001). | |
벌점화 방법의 주요한 장점은? | 최근 고전적 회귀모형, 일반화 선형모형(generalized linear models; GLMs; Nelder과 Wedder burn,1972), 콕스의 비례 위험 모형(Cox’s proportional hazards models; Cox, 1972)과 같은 다양한 통계적 모형에서 벌점함수에 기초하여 벌점화 가능도를 이용한 변수 선택 방법이 폭 넓게 연구되고 있다.벌점화 방법의 주요한 장점은 중요한 공변량을 선택함과 동시에 공변량의 회귀계수를 추정하는 것이다. 그러므로 이 방법들은 0으로 회귀계수를 추정함으로써 중요하지 않은 변수를 삭제한다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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