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NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.27 no.1, 2016년, pp.9 - 18
조재린 (보험연구원 금융전략실) , 지혜수 (KB생명보험 계리부) , 이항석 (성균관대학교 보험계리학과)
In the Heckman-Meyers model, which is frequently referred by IAA, Swiss Solvency Test, EU Solvency II, the assumption of parameter distribution is key factor. While in theory Bayesian analysis somewhat reflects parameter uncertainty using prior distribution, it is often the case where both Heckman-M...
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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보험회사가 노출된 리스크 종류는? | 이러한 위험을 대비하여 예상치 못한 손실이 발생하더라도 보험계약자에게 보험금을 지급할 수 있는 충분한 자산을 보유하도록 하고 있다. 보험회사가 노출된 위험은 보험리스크, 금리리스크, 시장리스크, 신용리스크, 운영 리스크 등으로 구분하며 이 중 큰 부분을 차지하는 것이 보험리스크이다. 보험리스크란 손해율 또는 사망률의 악화 등으로 보험료 산출시 예상한 것과 다른 현금흐름으로 인하여 발생하는 위험이다. | |
보험회사가 가지는 위험은 무엇인가? | 보험회사는 보험계약자에게 장래의 보험금 지급의무를 이행하기 위해 책임준비금을 적립하지만 보험료 산출시 기대한 것과 달리 책임준비금만으로는 보험금을 지급하지 못할 위험이 있다. 이러한 위험을 대비하여 예상치 못한 손실이 발생하더라도 보험계약자에게 보험금을 지급할 수 있는 충분한 자산을 보유하도록 하고 있다. | |
변동성 리스크 (volatility risk)와 모수불확실성 리스크의 차이점과 설명은? | 리스크는 변동성 리스크 (volatility risk)와 모수불확실성 리스크 (parameter uncertainty risk)로 구분할 수 있다. 변동성 리스크는 모수가 변하지 않는다는 가정 하에 미래에 발생할 보험금지급액이 기댓값으로부터 벗어날 가능성을 말한다. 따라서 계약건수가 충분하다면 대수의 법칙 (law of large number)에 따라 변동성 리스크는 줄어들 것이다. 그러나 실제로 계약건수가 많은 자동차보험이나 사망보험의 경우에도 여전히 큰 변동성이 존재하는데 이러한 이유는 모수불확실성 (parameter uncertainty)이 존재하기 때문이다. 반면 모수불확실성 리스크는 표본분포와 실제 모집단의 차이에서 오는 표본위험 (sampling risk)과 표본을 추출할 당시와 리스크를 측정하는 기간 사이에 일어난 제도 및 사회경제 환경의 변화 등으로 인한 데이터 편의 (data bias) 등 계약건수가 충분히 크더라도 나타날 수 있어서 리스크의 크기를 측정할때 주요 관심대상이 된다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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