$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

A Study on Stock Trend Determination in Stock Trend Prediction 원문보기

韓國컴퓨터情報學會論文誌 = Journal of the Korea Society of Computer and Information, v.25 no.12, 2020년, pp.35 - 44  

Lim, Chungsoo (Dept. of Electronic Eng., Korea National University of Transportation)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 주가 결정 방법이 주가 경향 예측에 미치는 영향을 확인하기 위한 분석을 수행한다. 주식시장에서 성공적인 투자를 위해서는 주가의 상승과 하락을 정확하게 예측하는 것이 큰 도움이 되므로 주가 경향 예측에 관해 많은 연구가 진행되고 있다. 예를 들어 근래에는 SNS나 뉴스의 내용을 텍스트 마이닝을 이용하여 분석하고, 이를 이용한 주가 등락의 예측 방법이 제안되었으며 다양한 기계학습 기법들이 활용되고 있다. 그러나 주가의 경향을 '상승' 또는 '하락'으로 결정하는 방법은 제대로 분석된 적 없으며 일반적으로 쓰던 방법을 답습하고 있다. 이에 본 논문에서는 주가 경향 결정 방법을 이동평균을 이용해 일반화하고 주가 경향 결정 방법이 예측 정확도에 미치는 영향을 분석한다. 분석 결과, 다음 날의 주가 경향을 예측하는 경우, 주가 경향 결정방법에 따라 예측 정확도가 47%까지 차이가 남을 발견하였다. 또한 경향 결정에 사용되는 기준값 윈도우의 크기와 예측의 정확도는 비례 관계이며, 대상값 윈도우의 크기와 정확도는 반비례 관례임을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we analyze how stock trend determination affects trend prediction accuracy. In stock markets, successful investment requires accurate stock price trend prediction. Therefore, a volume of research has been conducted to improve the trend prediction accuracy. For example, information ext...

주제어

표/그림 (8)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 그러나 이 영향에 대해 보다 깊은 이해를 얻기 위해서는 다른 관점에서의 분석이 필요하므로, 레이블의 변화에 따라 데이터 벡터들을 나누어 예측 결과를 분석하고자 한다. 즉테스트 데이터 벡터를 경향 결정방법이 바뀌어도 레이블이 변하지 않는 데이터 벡터 그룹, 그리고 레이블이 바뀌는 그룹으로 나누고, 기준값과 대상값의 이동평균을 구하는데 사용되는 윈도우의 크기가 변할 때 이 두 가지 그룹에 속한 데이터 벡터들의 예측 성공과 실패를 관찰하여, Fig.
  • 몇몇 연구에서는 연속된 두 종가를 사용하지 않고 이동평균을 사용한 사례도 있지만 하나의 결정 방법만을 선택하여 사용했을 뿐 결정 방법을 일반화하여 분석하지는 못했다. 따라서 본 논문에서는 두 개의 값을 비교하여 경향을 결정하는 방법을 이동평균을 이용하는 방법으로 일반화하고 이동평균을 구하는 기간을 변화시키며 정확도에 미치는 영향을 분석하고자 한다.
  • 더욱이 기준값과 예측값의 선택은 학습과 예측에 직접적인 영향을 주며, 이 선택에 따라 예측의 전확도가 크게 달라질 수도 있다. 따라서 본 논문에서는 주가경향 결정에 사용되는 기준값과 예측값을 변화시키면서 주가예측 정확도가 받는 영향을 분석하고자 한다.
  • 그러나 지금까지의 연구에서는 하나의 경향 결정 방법을 선택하여 사용하였으며, 대부분의 경우 오늘의 종가를 기준값으로 내일의 종가를 대상값으로 사용하는 방법이 채택되었다. 따라서 본 절에서는 기준값을 구하기 위한 윈도우와 대상값을 구하기 위한 윈도우를 변화시키며 주가 예측 정확도가 받는 영향을 측정해 본다.
  • 또한 기본 분석과 기술분석에서 사용되는 지표 및 주가 자체를 특징 (feature)로 사용하여 기계학습 모델을 만드는 경우가 대부분이었는데, 근래에는 뉴스나 SNS에 올라온 글들을 텍스트 마이닝을 사용해 감성분석을 하는 방법 [15], 그리고 Google Trends나 Wikipedia에서 검색된 단어를 이용하는 크라우드소싱 (crowd-sourcing) 방법 [16]이 새롭게 제안되고 있다. 주가의 경향을 예측하는 데는 기존의 이동평균을 이용하는 방법 등이 있지만 기계학습을 이용하여 주가의 경향을 예측하는 것은 사람이 이동평균선을 보고 예측하는 것이 아니라 사람이 관찰할 수 없는 데이터에 내재된 정보를 이용하여 좀 더 예측의 정확도를 높이고자 함이다.
  • 첫째, 주가 경향 예측에 사용되는 분류기나 특징벡터 등은 변경하지 않고, 오직 주가 경향 결정 방법만을 조정하여 주가 경향예측의 정확도를 향상시킬 수 있다. 즉 예측 대상 기간이 정해지면, 예측 경향 정확도 향상을 위해 경향 결정 방법에서의 기준값을 어떻게 설정해야 하는지 알게 되었다. 둘째, 서로 다른 주가 경향 결정 방법을 사용한 예측 모델들을 비교하면 확연한 성능 차이가 날 수 있다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (36)

  1. H. S. Sim, H. I. Kim, and J. J. Ahn, "Is deep learning for image recognition applicable to stock market prediction?," Complexity, Vol.2019, pp. 1-10, Feb. 2019. DOI: 10.1155/2019/4324878 

  2. X. Zhang, Y. Hu, K. Xie, S. Wang, E. Ngai, and M. Liu, "A causal feature selection algorithm for stock prediction modeling," Neurocomputing, Vol. 142, pp. 48-59, Oct. 2014. DOI: 10.1016/j.neucom.2014.01.057 

  3. X. Zhang, Y. Zhang, S. Wang, Y. Yao, B. Fang, and P. Yu, "Improving stock market prediction via heterogeneous information fusion," Knowledge-Based Systems, Vol. 143, pp. 236-247, March 2018. DOI: 10.1016/j.knosys.2017.12.025 

  4. A. Oztekin, R. Kizilaslan, S. Freund, and A. Iseri, "A data analytic approach to forecasting daily stock returns in an emerging market," European Journal of Operational Research, Vol. 253, pp. 697-710, Sept. 2016. DOI: 10.1016/j.ejor.2016.02.056 

  5. D. Kumar, S. S. Meghwani, and M. Thakur, "Proximal support vector machine based hybrid prediction models for trend forecasting in financial markets," Journal of Computational Science, Vol. 17, pp. 1-13, Nov. 2016. DOI: 10.1016/j.jocs.2016.07.006 

  6. Z. Lei and W. Lin, "Price trend prediction of stock market using outlier data mining algorithm," Proceedings of IEEE International Conference on Big Data and Cloud Computing, pp. 93-98, 2015. DOI: 10.1109/bdcloud.2015.19 

  7. J. Zhang, S. Cui, Y. Xu, Q. Li, and T. Li, "A novel data-driven stock price trend prediction system," Expert Systems with Applications, Vol. 97, pp. 60-69, May 2018. DOI: 10.1016/j.eswa.2017.12.026 

  8. W. Chiang, D. ENke, T. Wu, and R. Wang, "An adaptive stock index trading decision support system," Expert Systems with Applications, Vol. 59, pp. 195-207, Oct. 2016. DOI: 10.1016/j.eswa.2016.04.025 

  9. Y. Chen and Y. Hao, "Integrating principle component analysis and weighted support vector machine for stock trading signals prediction," Neurocomputing, Vol. 321, pp. 381-402, Dec. 2018. DOI: 10.1016/j.neucom.2018.08.077 

  10. E. Hoseinzade and S. Haratizadeh, "CNNpred: CNN-based stock market prediction using a diverse set of variables," Expert Systems with Applications, Vol. 129, pp. 273-285, Sept. 2019. DOI: 10.1016/j.eswa.2019.03.029 

  11. W. Long, Z. Lu, and L. Cui, "Deep learning-based feature engineering for stock price movement prediction," Knowledge-Based Systems, Vol. 164, pp. 163-173, Jan. 2019. DOI: 10.1016/j.knosys.2018.10.034 

  12. R.Socher, B. Huval, B. Bhat, C. Manning, and A. Ng, "Convolutional-recursive deep learning for 3D object classification," Proceedings of International Conference on Neural Information Processing Systems, pp. 656-664, 2012. 

  13. A. Graves, A. Mohamed, and G. Hinton, "Speech recognition with deep recurrent neural networks," Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 6645-6649, 2013. DOI: 10.1109/icassp.2013.6638947 

  14. D. Chicco, P. Sadowski, and P. Baldi, "Deep autoencoder neural networks for gene ontology annotation predictions," Proceedings of ACM Conference on Bioinformatics, COmputational Biology, and Health Informatics, pp. 533-540, 2014. DOI: 10.1145/2649387.2649442 

  15. A. Sun, M. Lachanski, and F. Fabozzi, "Trade the tweet: Social media text mining and sparse matrix factorization for stock market prediction," International Review of Financial Analysis, Vol. 48, pp. 272-281, Dec. 2016. DOI: 10.1016/j.irfa.2016.10.009 

  16. H. Hu, L. Tang, S. Zhang, and H. Wang, "Predicting the direction of stock markets using optimized neural networks with Google Trends," Neurocomputing, Vol. 285, pp. 188-195, April 2018. DOI: 10.1016/j.neucom.2018.01.038 

  17. G. Park and H. Shin, "Stock price forecasting using semi-supervised learning," Proceedings of KORMS Conference, pp. 110-116, Oct. 2010. 

  18. S. Ahn and S. Cho, "Stock prediction using news text mining and time series analysis," Proceedings of KIISE Conference, pp. 364-369, June 2010. 

  19. D. Shin and K. Jung, "Forecasting short-term KOSPI using wavelet transforms and fuzzy neural network," Journal of the Korea Contents Association, Vol. 11, No. 6, pp. 1-7, June 2011. DOI: 10.5392/JKCA.2011.11.6.001 

  20. J. Jin and J. Min, "A real-time stock market prediction using knowledge accumulation," Journal of Intelligent Information Systems, Vol. 17, No. 4, pp. 109-130, Dec. 2011. DOI: 10.13088/jiis.2011.17.4.109 

  21. J. Huh and J. Yang, "SVM based stock price forecasting using financial statements," KIISE Transactions on Computing Practices, Vol. 21, No. 3, pp. 167-172, March 2015. 

  22. Z. Hu, J. Zhu, and K. Tse, "Stocks market prediction using support vector machine," Proceedings of International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, pp. 115-118, Nov. 2013. DOI: 10.1109/iciii.2013.6703096 

  23. G. Dong, K. Fataliyev, and L. Wang, "One-step and multi-step ahead stock prediction using backpropagation neural networks," Proceedings of International Conference on Information, Communicatio, and Signal Processing, pp. 1-5, 2013. DOI: 10.1109/icics.2013.6782784 

  24. F. Wang, Z. Zhao, X. Li, and H. Zhang, "Stock volatility prediction using multi-kernel learning based extreme learning machine," Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, pp. 3078-3085, 2014. DOI: 10.1109/ijcnn.2014.6889651 

  25. Y. Xu, Z. Li, and L. Luo, "A study on feature selection for the trend prediction of stock trading price," Proceedings of International Conference on Computational and Information Sciences, pp. 579-582, 2013. DOI: 10.1109/iccis.2013.160 

  26. K. Kim, "Financial time series forecasting using support vector machine," Neurocomputing, Vol. 55, pp. 307-319, Sept. 2003. DOI: 10.1016/s0925-2312(03)00372-2 

  27. Y. Lin, H. Guo, and J. Hu, "An SVM-based approach for stock market trend prediction," Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, pp. 1-7, 2013. DOI: 10.1109/ijcnn.2013.6706743 

  28. A. K. Sirohi, P. K. Mahato, and V. Attar, "Multiple kernel learning for stock price direction prediction," Proceedings of IEEE International Conference on Advances in Engineering & Technology Research, pp. 1-4, 2014. DOI: 10.1109/icaetr.2014.7012901 

  29. D. Kato and T. Nagao, "Stock prediction using multiple time series of stock prices and news articles," Proceedings of IEEE Symposium on Computers & Informatics, pp. 11-16, 2012. DOI: 10.1109/isci.2012.6222659 

  30. Y. Luo, J. Hu, X. Wei, D. Fang, and H. Shao, "Stock trends prediction based on hypergraph modeling clustering algorithm," Proceedings of IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing, pp. 27-31, 2014. DOI: 10.1109/pic.2014.6972289 

  31. K. Kim and I. Han, "Genetic algorithms approach to feature discretization in artificial neural networks for the prediction of stock price index," Expert Systems with Applications, Vol. 19, pp. 125-132, Aug. 2000. DOI: 10.1016/s0957-4174(00)00027-0 

  32. J. Patel, S. Shah, P. Thakkar, and K. Kotecha, "Predicting stock and stock price index movement using trend deterministic data preparation and machine learning techniques," Expert Systems with Applications, Vol. 42, pp. 259-268, Jan. 2015. DOI: 10.1016/j.eswa.2014.07.040 

  33. C. Tsai and Y. Hsiao, "Combining multiple feature selection methods for stock prediction: Union, intersection, and multi-intersection approaches," Decision Support Systems, Vol. 50, pp. 258-269, Dec. 2010. DOI: 10.1016/j.dss.2010.08.028 

  34. M. Lee, "Using support vector machine with hybrid feature selection method to the stock trend prediction," Expert Systems with Applications, Vol. 36, pp. 10896-10904, Oct. 2009. DOI: 10.1016/j.eswa.2009.02.038 

  35. L. Ni, Z. Ni, and Y. Gao, "Stock trend prediction based on fractal feature selection and support vector machine," Expert System with Applications, Vol. 38, pp. 5569-5576, May 2011. DOI: 10.1016/j.eswa.2010.10.079 

  36. A. N. Kia, S. Haratizadeh, and S. B. Shouraki, "A hybrid supervised semi-supervised graph-based model to predict one-day ahead movement of global stock markets and commodity prices," Expert Systems with Applications, Vol. 105, pp. 159-173, Sept. 2018. DOI: 10.1016/j.eswa.2018.03.037 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로