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역순 워크 포워드 검증을 이용한 암호화폐 가격 예측
An Accurate Cryptocurrency Price Forecasting using Reverse Walk-Forward Validation 원문보기

Journal of Internet Computing and Services = 인터넷정보학회논문지, v.23 no.4, 2022년, pp.45 - 55  

안현 (Graduate School of Information, Yonsei University) ,  장백철 (Graduate School of Information, Yonsei University)

초록
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암호화폐 시장의 규모는 날이 갈수록 커져가고 있으며, 대표적인 암호화폐인 비트코인의 경우 시가총액이 500조를 넘어섰다. 이에 따라 암호화폐의 가격을 예측하려는 연구도 많이 이루어졌으며, 이들은 대부분 주식가격을 예측하는 방법론과 유사성을 띄는 연구들이다. 하지만 선행연구를 비춰 봤을 때 주식가격예측과 달리 암호화폐 가격 예측은 머신러닝의 정확도가 우위에 있는 사례가 많다는 점, 개념적으로 주식과 달리 암호화폐는 소유로 인한 수동적 소득이 없다는 점, 통계적으로 시가총액 대비 하루 거래량의 비율을 살펴봤을 때 암호화폐가 주식 대비 최소 3배이상 높다는 점이 도출되었다. 이를 통해 암호화폐 가격 예측 연구에는 주식 가격 예측과 다른 방법론이 적용되어야 함을 본 논문에서 주장하였다. 우리는 기존에 주가 딥러닝 예측에 사용되던 워크 포워드 검증를 응용한 역순 워크 포워드 검증을 제안하였다. 역순 워크 포워드 검증은 워크 포워드 검증과 달리 검증 데이터셋을 테스트 데이터셋에 시계열상으로 바로 앞에 부분으로 고정시켜놓고, 훈련데이터를 훈련 데이터셋에 시계열상으로 바로 앞 부분부터 서서히 훈련 데이터셋의 크기를 늘려가면서 검증에 대한 정확도를 측정한다. 측정된 모든 검증 정확도 중 가장 높은 정확도를 보이는 훈련 데이터셋의 크기에 맞춰서 훈련 데이터를 절삭시킨 뒤 검증 데이터와 합쳐서 실험 데이터에 대한 정확도를 측정하였다. 분석모델로는 로지스틱 회귀분석과 SVM을 사용했으며, 우리가 제안한 역순 워크 포워드 검증의 신뢰성을 위해서 분석 모델 내부적으로도 L1, L2, rbf, poly등의 다양한 알고리즘정규화 파라미터를 적용하였다. 그 결과 모든 분석모델에서 기존 연구보다 향상된 정확도를 보임이 확인되었으며, 평균적으로도 1.23%p의 정확도 상승을 보였다. 선행연구를 통해 암호화폐 가격 예측의 정확도가 대부분 50%~60%사이에서 머무르는 걸 감안할 때 이는 상당한 정확도 개선이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The size of the cryptocurrency market is growing. For example, market capitalization of bitcoin exceeded 500 trillion won. Accordingly, many studies have been conducted to predict the price of cryptocurrency, and most of them have similar methodology of predicting stock prices. However, unlike stock...

주제어

표/그림 (8)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이러한 암호화폐 가격 데이터만의 특성을 반영하기 위해 우리는 새로운 검증 분할 방법론을 본 논문에서 제안하였다. 본 논문에서 우리는 주가 예측을 포함한 기존 시계열 데이터를 딥러닝을 통해 분석할 때 기용하던 워크 포워드 검증을 응용해서 역순 워크 포워드 검증을 새로 개발하였다. 역순 워크 포워드 검증은 주어진 시계열 데이터 중 학습데이터로 얼마나 오래된 데이터까지 쓸 지를 결정하게 해준다.
  • 본 논문에서는 시계열 데이터 분석으로서 주가 예측 연구와 암호화폐 가격 예측 연구들이 비슷한 방법론, 비슷한 틀 아래 연구되어왔다는 점을 지적하였다. 통계적, 개념적인 비교를 통해 주식과 암호화폐의 차이점을 찾아내었고, 이를 ‘암호화폐 가격변동 경향의 휘발성’이라 명명하였다.
  • 암호화폐 가격예측 연구에 있어서 워크 포워드 검증 방법론이 가진 위의 두 문제점을 개선하기 위해 우리는 워크 포워드 검증 방법론을 응용한 역순 워크 포워드 검증 방법론을 개발하였다. 그림 2에 있는 것처럼 검증 데이터를 실험 데이터의 바로 앞부분으로 고정시키고, 훈련 데이터를 검증 데이터 앞부분에서부터 서서히 늘리는 방식으로 분석을 진행하려 한다.
  • 이러한 암호화폐 가격 데이터만의 특성을 반영하기 위해 우리는 새로운 검증 분할 방법론을 본 논문에서 제안하였다. 본 논문에서 우리는 주가 예측을 포함한 기존 시계열 데이터를 딥러닝을 통해 분석할 때 기용하던 워크 포워드 검증을 응용해서 역순 워크 포워드 검증을 새로 개발하였다.
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참고문헌 (21)

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