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R에서 자동화 예측 함수에 대한 성능 비교
Performance comparison for automatic forecasting functions in R 원문보기

응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.35 no.5, 2022년, pp.645 - 655  

오지우 (중앙대학교 응용통계학과) ,  성병찬 (중앙대학교 응용통계학과)

초록
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본 논문에서는 R에서 시계열 자료 예측을 위한 자동화 함수에 대하여 고찰하고 그 예측 성능을 비교합니다. 대표적인 시계열 예측 방법인 지수 평활 모형과 ARIMA (autoregressive integrated moving average) 모형을 대상으로 하였으며, 이들의 모형화 및 예측 자동화를 가능하게 하는 R의 4가지 자동화 함수인 forecast::ets(), forecast::auto.arima(), smooth::es()와 smooth::auto.ssarima()를 대상으로 하였습니다. 이들의 예측 성능을 비교하기 위하여 3,003가지의 시계열로 구성되어 있는 M3-Competition자료와 3가지의 정확성 척도를 사용하였습니다. 4가지 자동화 함수는 모형화의 다양성 및 편리성, 예측 정확도 및 실행 시간 등에서 각자 장단점이 있음을 확인하였습니다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, we investigate automatic functions for time series forecasting in R system and compare their performances. For the exponential smoothing models and ARIMA (autoregressive integrated moving average) models, we focus on the representative time series forecasting functions in R: forecast:...

주제어

#자동화 예측 함수   #지수 평활 모형   #forecast 패키지   #smooth 패키지  

참고문헌 (14)

  1. Akaike H (1974). A new look at the statistical model identification, IEEE Transactions on Automatic Control, 19, 716-723. 

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  3. Bergs J, Heerinckx P, and Verelst S (2014). Knowing what to expect, forecasting monthly emergency departme nt visits: A time-series analysis, International Emergency Nursing, 22, 112-115. 

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  4. Box GEP and Jenkins GM (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco. 

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    상세보기

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  14. Svetunkov I (2017). Statistical models underlying functions of 'smooth' package for R, Working Paper of Department of Management Science, Lancaster University 2017, 1-52. 

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