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옵션 시장에서 푸쉬풀 전략의 성능 분석
The Profit Analysis of Push-Pull Strategy in Option Market 원문보기

한국정보처리학회 2010년도 춘계학술발표대회, 2010 Apr. 23, 2010년, pp.1051 - 1054  

고영훈 (협성대학교 컴퓨터공학과)

초록
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본 논문은 옵션 시장에서 푸쉬풀 전략을 제시하고 이의 성능 분석을 한다. 푸시풀 전략은 초기 진입 시 설정한 예탁금이 줄어들지 않도록 관리하는 전략이다. 옵션의 만기에 외가 가격이 0이 되는 특성상외가 매도는 프리미엄의 수익을 기대할 수 있다. 시스템 트레이딩 툴이 멀티차트를 통하여 푸쉬풀 전략을 구현하고, 3월물 옵션에 대하여 성능 분석을 하였다. 2월 5일과 2월 11일에 두 번 임계값 조정이 발생하여, 총 6번의 매매에 총수익 769,000원 발생하였다. 승률은 67%이고, 자산대비 수익률은 한달에 9%가 발생하였다. 푸쉬풀 전략은 급격한 추세장을 제외하고는 한달에 10% 내외의 수익을 기대할 수 있는 안정된 전략으로 개인 투자자의 옵션 투자에 많은 도움을 줄 수 있다. 일반화된 자료를 추출하기 위해서는 향후에 실험 구간을 넓히고, 행사가 이동 구간을 줄이는 최적 지점을 찾아내는 연구가 필요하다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문은 옵션 시장에서 외가 양매도를 기초로 한 푸쉬풀 전략을 제시하고 이의 성능 분석을 한다. 푸시풀 전략은 초기 진입시 설정한 예탁금이 줄어들지 않도록 관리하는 전략이다.
  • 본 논문은 옵션 시장에서 일관성있는 매매를 할 수 있는 푸쉬풀 전략을 제시하고 이의 성능 분석을 한다. 푸시풀 전략은 초기 진입시 예탁금이 줄어들지 않도록 관리하는 것이 핵심이다.
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