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NTIS 바로가기주관연구기관 | 서강대학교 Sogang University |
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연구책임자 | 정동명 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 1995-04 |
주관부처 | 과학기술부 |
사업 관리 기관 | 서강대학교 Sogang University |
등록번호 | TRKO200200016714 |
DB 구축일자 | 2013-04-18 |
물리학에서 많은 문제가 위너과정의 범함수 (수식 원문 참조) 의 조건부 적분을 이용하여 설명된다. 본 연구에서는 위너과정의 범함수에 대한 조건부 위너적분의 이론을 보다 일반화된 확률 과정의 범함수에 대한 이론으로 확장하고자 하는데 그 목적이 있다. 여기에서 위너과정은 drift 가 없고, 시간에 관해 stationary인 반면에 본 연구에서 취급될 확률과정은 drift가 있고, 시간에 관해 non-statrionary인 경우이므로 이러한 확률과정의 범함수에 대한 조건부적분의 수학적 구조와 그와 관련된 편미분 방정식을 연구하는 것
Many physical problems can be formulated in terms of the conditioned integral of the functional of Wiener process of the form (수식 원문 참조) The purpose of this research is to extend the concept of conditional Wiener integrals from the Wiener process to the more general stochastic processes. Since Wi
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