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NTIS 바로가기주관연구기관 | 서울대학교 Seoul National University |
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연구책임자 | 이상열 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2012-02 |
과제시작연도 | 2011 |
주관부처 | 교육과학기술부 |
사업 관리 기관 | 한국연구재단 |
등록번호 | TRKO201300017954 |
과제고유번호 | 1345154061 |
사업명 | 핵심연구지원사업 |
DB 구축일자 | 2013-08-26 |
키워드 | copula-SCOMDY 모형.jump-diffusion 모형.GARCH.RCA 및 장기억 모형.분위회귀추정 및 VaR.tail index 변화검정.모수변화점 및 cusum 검정.maximum entropy 검정.로버스트 공분산추정.SDE 모수의 randomness 검정.copula-SCOMDY model.jump-diffusion model.GARCH.RCA and long memory model.quantile regression estimation and VAR.change point for the tail index.parameter change point.maximum entropy test.robust covariance estimation.randomness test for SDE parameter. |
연구의 목적 및 내용
본 연구에서는 단변량 또는 다변량 자기회귀모형, GARCH 모형, 그리고 오차항이 copula를 따르는 copula SCOMDY 모형에서의 추론 및 변화점 탐지 문제를 주요 연구대상으로 고려하였다. 본 연구에서 연구한 주제들은 다음과 같다. GARCH 모형 및 jump-diffusion 모형에서 분위회귀 추정량 그리고 VaR forecasting으로의 응용; 시계열 모형에서 tail index 변화검정; RCA 모형에서 mnitoring 방법; 장기억 시계열 모형 및 stochastic diffusion
Purpose&contents
In this study, we considered the problem of inference and change point detection for univariate and multivariate GARCH models and coupla-SCOMDY models. The main subjects of this study are as follows: quantile regression estimator for GARCH models and jump-diffusion models with ap
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