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NTIS 바로가기주관연구기관 | 한남대학교 Hannam University |
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연구책임자 | 노금환 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-07 |
과제시작연도 | 2016 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO201800003684 |
과제고유번호 | 1711040605 |
사업명 | 개인연구지원 |
DB 구축일자 | 2018-04-21 |
키워드 | 최적 포트폴리오 선택.동적 프로그래밍 방법.자산감소 제약조건.최적 은퇴시점.optimal portfolio selection.dynamic programming method.drawdown constraints.optimal retirement.optimal stopping time. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201800003684 |
연구의 목적 및 내용
본 연구는 자산감소 제약 하에서의 최적 포트폴리오 선택문제와 자발적인 은퇴에 관한 여구를 진행하고자 한다. 특히 노동수입과 효용손실이 있을 때의 최적 소비 및 자산선택 문제, 자발적 은퇴문제에 관한 결과를 얻고자 한다.
먼저 1차년도 연구에서는 Cobb-Douglas 형태를 효용함수로 갖는 투자자가 자산감소 제약조건 하에서 최적 자산선택문제를 동적프로그래밍 방법을 이용하여 고찰하고자 한다.
무한생애에서 투자자는 자신의 효용함수의 기댓값을 극대화 하는 것을 목표로 한다고 할 때 이를
Purpose&contents
In this project, I investigate the optimal consumption and portfolio selection and voluntary retirement problem under drawdown constraints based on the dynamic programming framework. However none of the existing literature addresses an optimal retirement and portfolio selection p
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