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NTIS 바로가기주관연구기관 | 한국자산평가주식회사 |
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연구책임자 | 김용식 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2019-11 |
과제시작연도 | 2019 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO202000000369 |
과제고유번호 | 1345302234 |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2020-05-23 |
키워드 | flocking.volatility.time delay.return rate.aggregation.consensus.asymmetric network.Cucker-Smale model.regime switching. |
□ 연구개요
집단적 자산 군에 적용할 수 있는 변동성모델, 수익률모델에 대한 연구를 수행했다. 모델의 개요는 집단적 자산군의 개별 변동성(또는 수익률)에 대하여 군집이론을 적용한 것이다. 기존 연구결과에 대한 실증연구가 진행되었고, 시간지연 효과를 추가한 모델에 대한 이론과 수치결과를 연구하였다. 이 결과들은 지수형 옵션의 가치평가에 적용 할 수 있다. 또한 금융위기 상황을 예견하는 지표로 활용될 수 있다. 본 연구를 통하여, 군집적 기초자산의 새로운 변동성 모델(또는 수익률모델)에 대한 수학적 개발과, 이를 이용한 금융파생
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