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NTIS 바로가기주관연구기관 | 연세대학교 Yonsei University |
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연구책임자 | 김정훈 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2020-03 |
과제시작연도 | 2019 |
주관부처 | 과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT |
등록번호 | TRKO202000004616 |
과제고유번호 | 1711086072 |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) |
DB 구축일자 | 2020-07-29 |
키워드 | 멀티스케일.멀티요소.변동성파생상품.확률변동성.확률분산탄성.파생금융상품.금융위기. |
연구개요
단일요소로 이루어진 확률변동성 모형 또는 단일 레비 모형이 주는 한계를 극복하고자 여러 하이브리드 모형들이 개발되어 보다 정확한 공정가격을 계산 할 수 있게 되었으나 닫힌 형태의 해석적 공식 결여 또는 지나친 모수의 증가로 인해 가격결정의 속도, 켈러브레이션, 위험관리의 효율성 등 몇몇 측면에서 극복해야 할 여러 과제들을 제시한다. 본 연구는 멀티요소 모형에 멀티스케일의 개념을 도입함으로써 상품과 시장상황에 맞는 기초모형을 수립하고 이를 변동성파생상품을 중심으로 파생금융상품의 공정가격결정 문제에 적용하여 수립한 모형들
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