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문제 정의
- 본 연구에서는 이러한 최신의 연구 동향의 바탕 아래 KOSPI 자료의 이상치를 탐지하는 데 있어 GARCH 모형하에서 Charles와 Darn6 (2006) 이 제시한 이상 치 탐지기법의 효율성을 보이고자 한다.
- 따라서 오차의 분산이 동일하지 않은 이 분산성 시 계열 모형에서 이와 같은 이상치 탐지기법을 사용하는 것은 적절치 않다. 여기서 이 분산성 시 계열 모형인 GARCH 모형에 대해 살펴보고 Charles와 Darne (2006)가 제안한 GARCH 모형에서의 이상치 탐지방법에 대해 살펴 보겠다.
- 본 연구에서는 추정과 예측에 있어 매우 심각한 문제를 일으킬 수 있는 이상치의 탐지 방법에 대한 성능 비교를 위해 GARCH 모형을 소개하고 GARCH 모형 하에서 시뮬레이션과 이상치 탐지 횟수와 실제 자료의 잔차 검정을 통하여 기존의 방법과 성능을 비교해 보았다. 향후 연구과제는 Power GARCH 모형, Threshold PARCH 모형과 같은 더욱 정교한 모형을 가지고 이상치 탐지에 대한 성능 평가를 실시하는 것이다.
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