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일반화 선형모형을 이용한 수출보험의 지급비율 추정
Estimation of the Expected Loss per Exposure of Export Insurance using GLM 원문보기

응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.26 no.6, 2013년, pp.857 - 871  

주효찬 (성균관대학교 보험계리학과) ,  이항석 (성균관대학교 보험계리학과)

초록
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한국을 비롯한 많은 국가에서 수출보험은 수출증진을 위한 수단으로 이용되어 왔다. 무역자유화를 위한 세계무역기구의 출범 이후에도 수출보험은 여전히 수출증진을 위한 주요 수단으로 인식된다. 본 논문은 국내 기업의 해외법인이 체결한 단기수출보험의 자료를 이용하여 수출보험과 관련한 위험요소(수입자의 신용등급, 결제기간, 모기업의 크기)의 각 등급에 따른 보험가입금액 대비 보험금 지급비율을 산출한다. 이를 위해 일반화 선형모형을 활용, 모델 선택과정을 거쳐 사고빈도(frequency)와 사고심도(severity)를 각각 음이항분포와 로그노말분포로 적합한다. 그리고 일반화 선형모형의 분석결과를 바탕으로 사고빈도와 사고심도에 미치는 각 위험요소의 등급에 따른 계약건수 대비 평균 사고발생 비율과 보험가입금액 대비 평균 지급비율을 제시한다. 이후 이를 통합함으로써 각 위험요소의 등급별 지급비율의 기댓값을 추정한다. 그리고 이 결과를 이용하여 요율산정에 대한 시사점을 논의한다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

Export credit insurance is a policy tool for export growth. In the era of free trade under the governance of WTO, export credit insurance is still allowed as one of the few instruments to increase exports. This paper, using data on short-term export insurance contracts issued to foreign subsidiaries...

주제어

#일반화 선형모형   #수출보험   #사고빈도   #사고심도  

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
일반화 선형모형을 이용하여 수출보험이 내포하고 있는 각 위험요소의 등급별 지급비율을 추정을 위한 과정은 무엇인가? 본 논문에서는 일반화 선형모형을 이용하여 수출보험이 내포하고 있는 각 위험요소의 등급별 지급비율을 추정하고자 한다. 이를 위해 수출보험 사고 데이터를 사고빈도(frequency)와 사고심도(severity)로 나누어 일반화 선형모형으로 사고발생률의 기댓값과 지급비율의 기댓값을 각각 추정한 후 이를 결합하여 최종적인 지급비율의 기댓값을 추정한다(Holler 등, 1999). 본 논문의 구성은 다음과 같다.
일반화 선형모형은 어떤 분야에서 활용되는가? 일반화 선형모형은 전통적 선형모형을 확장한 것으로 Nelder와 dWedderburn (1972)이 처음 소개한 이후 위험관리 (McNeil과 Wendin, 2007), 공학 (Myers 등, 2002), 의료 및 제약 (Branden 등, 1988) 등 많은 분야에서 활용되고 있다. 보험 분야의 경우 Haberman과 Renshaw (1996)에 의한 도입 이후 미국의 손해보험계리사회(Casualty Actuarial Society)에서는 일반화 선형모형의 이론적 발전을 손해보험산업에 적용시키고자 지속적인 노력을 기울이고 있다.
수출보험은 무엇인가? 수출보험은 수입자의 파산과 같은 신용위험(credit/commercial risk)과 전쟁발발과 같은 비상위험(political risk)으로 인해 수출기업이 손실을 입게 될 경우 이를 보상해주는 정책적 비영리 보험을 말한다. 수출보험은 정부의 역할을 강조하는 “동아시아 경제발전 모델”에서 수출증진을 위한 주요 정책수단의 하나이다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (22)

  1. Amsden, A. (1989). Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford Unversity Press, Oxford. 

  2. Branden, M., Vidmar, T. J. and McKean, J. W. (1988). Drug Interaction and Lethality Analysis, CRC Press, Boca Raton. 

  3. Chung, C. and Kim, K. (2011). The effects of short-term export insurance and export credit guarantee to the export performance of small medium sized export companies, Journal of International Trade and Insurance, 12, 1-30. (in Korean) 

  4. De Jong, P. and Heller, G. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge. 

  5. Dobson, A. (2002). An Introduction to Generalized Linear Models, CRC Press, Florida. 

  6. Fu, L. and Moncher, R. (2000). Severity distributions for GLMs: Gamma or lognormal? Evidence from Monte Carol simulations, Discussion paper, Available from: www.casact.org/pubs/dpp/dpp04/04dpp149.pdf 

  7. Haberman, S. and Renshaw, A. (1996). Generalized linear models and actuarial science, Journal of the Royal Statistical Society, Series D, 45, 407-436. 

    상세보기

  8. Holler, K., Sommer, D. and Trahair, G. (1999). Something old, something new in classification ratemaking with a novel use of GLMs for credit insurance, Discussion Paper, Available from: www.casact.org/pubs/forum/99wforum/wf99031.pdf 

  9. Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University Press, Stanford. 

  10. Ki, S. D. and Kim, D. H. (2009). Study on the calculating relative risk for vehicle insurance premium rate using GLM, Research paper, Korean Insurance Research Institute, Seoul. (in Korean) 

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  13. Lee, I. J. and Lee, E. J. (2000). An empirical study on the effect of export credit insurance on export, Journal of International Trade and Insurance, 1, 235-288. (in Korean) 

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    상세보기 crossref

  15. McNeil, A. and Wendin, J. (2007). Bayesian inference for generalized linear mixed models of portfolio credit risk, Journal of Empirical Finance, 14, 131-149. 

    상세보기 crossref

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  17. Myers, R., Montgomery, D. and Vining, G. (2002). Generalized Linear Models with Applications in Engineering and the Sciences, John Wiley & Sons, New York. 

  18. Nelder, J. and Wedderburn, R. (1972). Generalized linear models, Journal of Royal Statistical Society, 135, 135-370. 

  19. Park, C. K. (2002). The problem with, and remedy for, current premium rate of export insurance: the case of short-term export credit insurance, Journal of International Trade and Insurance, 3, 53-64. 

  20. Park, C. K. and Shin, D. C. (2000). Study on the appropriate level of export insurance fund and the loss ratio, Journal of International Trade and Insurance, 1, 63-92. (in Korean) 

  21. Shin, Y. and Kim, H. (2011). An analysis of the effect of export credit insurance on export using a structural vector error correction model (VECM), Journal of International Trade and Insurance, 12, 23-40. (in Korean) 

  22. Wade, R. (1990). Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, Princeton 

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