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코퓰라를 이용한 강수의 패턴 분석과 강수 보험의 가격 결정
Analyzing rainfall patterns and pricing rainfall insurance using copula 원문보기

Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.24 no.3, 2013년, pp.603 - 623  

최창희 (케이웨더 주식회사) ,  이항석 (성균관대학교 보험계리학과) ,  주효찬 (성균관대학교 수학과)

초록
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최근 들어 예측하기 힘든 기후의 변동성이 심해지고 한국의 산업이 고도화됨에 따라 날씨의 변화에 능동적으로 대처하기 위해 날씨보험이나 날씨 파생상품을 활용할 수 있으나 현재 실제로 이러한 금융상품을 이용하여 날씨위험을 관리하는 데에는 많은 어려움과 한계가 있다. 본 논문에서는 다양한 강수보험의 활성화에 필요한 강수횟수와 강수량의 확률적 모델링을 통하여 여러 가지 강수 보험을 제안하고 추정된 결합분포를 통하여 보험료를 산출하려 한다. 이를 위하여 최근 30년 동안 한국 9개 지역의 7월-9월의 월 강수량과 월 강수 횟수를 확률분포에 적합하고 두 확률변수의 상관성을 코퓰라를 이용하여 분석한다. 그리고 개별분포와 추정된 코퓰라를 이용하여 시뮬레이션을 통하여 여러 가지 강수 보험의 가격을 결정하는 방법을 제안한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper proposes analyzing monthly rainfall patterns using copula and pricing related rainfall insurance using it. We analyze 30-year monthly precipitation data for 9 Korean cities between June and September using copula showing so that it can effectively generate realistic monthly rainfall patte...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
기상청은 강수에 대해 어떻게 표기하나? 기상청은 비가 오지 않을 경우 공란으로 두고 비가 왔으나 강수량이 측정 최저 기준 (0.1mm) 이하인 경우는 0으로 나타낸다. 본 논문에서는 0.
장기 예보가 어려운 기상변수는? 예를 들어 장기예보를 기반으로 상품을 기획하는 경우 장기예보가 적중하지 않을 경우 오히려 더 큰 손실을 입을 수 있고 악기상 (惡氣象) 마케팅의 경우에도 악기상에 의하여 손실된 매출을 완전히 보전해주지 못하는 경우가 많다. 특히 강수의 경우 장기 예보가 거의 불가능 하고 다양한 업종 (에너지, 유통, 의류, 외식, 레져 등)에 광범위하게 영향을 미치기 때문에 악기상 마케팅을 적극적으로 진행할 수 없는 중견, 중소기업들은 대부분 강수가 매출에 미치는 악영향을 감수해야 하는 것이 현실이다.
국내 한 화재보험사의 태양광 발전소를 상대로 한 지수형 날씨보험에 관한 관심이 적은 이유는? 한 예로 2012년 기상청 주최의 “날씨보험 활성화 심포지엄” 자료집에 따르면 국내 한 화재보험사의 태양광 발전소를 상대로 한 지수형 날씨보험의 연 매출은 1억 원 미만이라고 한다. 그 원인에는 아직까지 날씨 위험관리에 대한 전반 적인 인식이 부족하다는 점이 큰 부분을 차지하고 있지만 높게 산정되어 있는 보험료 역시 큰 장애로 작용하고 있다. 따라서 날씨보험을 이용한 날씨 리스크 관리를 위해서는 날씨보험의 해당 날씨 이벤트를 보다 현실적으로 모델링하고 이를 바탕으로 적절한 보험료를 산출하는 것이 필요하다.
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