[논문]자연산 어류의 시장 통합성 분석

김도훈

doi:10.12939/fba.2013.44.1.071

문제 정의

본 연구에서는 단일어업에 의해 어획되는 자연산 어류들의 시장 통합성을 구체적으로 검정하기 위해 대중적 어류의 생산량이 가장 많은 대형선망어업의 주요 어획대상 어류인 고등어, 갈치, 전갱이, 그리고 삼치를 중심으로 하였다. 이들 어류는 대부분 선어 형태로 판매되며, 시장에서 가장 대중적인 자연산 어류로 소비되고 있다.
본 연구에서는 우리나라 자연산 어류의 시장 통합성을 분석하기 위해 어류별 시장가격자료를 활용하여 장기적인 균형 관계를 추정하고, 동일한 시장 형성 여부를 검정하였다. 분석대상 어류는 단일어업에 의해 어획되는 자연산 어류들의 시장 경합성을 구체적으로 검정하기 위해 대중적 어류의 생산량이 가장 많은 대형선망어업의 주요 어획대상 어류인 고등어, 갈치, 전갱이, 그리고 삼치를 중심으로 하였다.
분석에 있어서는 단일어업에 의해 어획되는 어류들의 시장 경합성을 구체적으로 검정하기 위해 대중적 어류의 생산량이 가장 많은 대형선망어업의 주요 어획대상 어류(고등어, 갈치, 전갱이, 삼치)를 중심으로 하였다. 이들 어류를 대상으로 공적분 검정(cointegration test) 분석기법을 활용하여 각 어류의 생산량 증감 등에 따른 시장가격 변화가 다른 어류의 시장 가격에 대한 영향을 추정하고자 한다. 이를 통해서 자연산 어류들 간의 비대체관계, 불완전 대체 관계, 혹은 완전 시장 통합관계 여부 등을 파악할 수 있을 것이다.
이러한 배경 하에서 본 연구에서는 우리나라 주요 자연산 어류를 대상으로 시장 통합성을 검정하고자 한다. 분석에 있어서는 단일어업에 의해 어획되는 어류들의 시장 경합성을 구체적으로 검정하기 위해 대중적 어류의 생산량이 가장 많은 대형선망어업의 주요 어획대상 어류(고등어, 갈치, 전갱이, 삼치)를 중심으로 하였다.

제안 방법

즉, 공적분 검정은 장기 불안정적인 시계열간의 균형에 대한 검정이므로 우선 변수들의 불안정성이 검정되어야 한다(Gujarati and Porter, 2008). 본 연구에서는 가장 널리 활용되고 있는 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 단위근 검정법을 사용하여 분석대상 자연산 어류의 실질가격 자료에 대한 단위근 검정을 공적분 검정에 앞서 실시하였다.
분석대상 어류에 대한 ADF 단위근 검정에 있어 우선 검정 회귀식에 포함된 시차변수의 길이는 AIC(Akaike Information Criteria) 기준에 의해 최소값을 갖는 시차를 적정 시차로 결정하였다. 단위근 검정 결과, Table 1에서 보는 바와 같이, 모든 어종에 대해 상수항이 포함될 경우, 상수항과 추세항이 포함될 경우, 그리고 상수항과 추세 항이 불포함될 경우 모두 수준 변수에 대해 귀무 가설(H₀ : 단위근이 존재한다)을 기각할 수 없는 것으로 나타났다.
이 외에도 보다 구체적으로 어류 간 장기적 가격 균형 관계를 분석하기 위해 2개 어류 간 이변량 공적분 검정(bivariate cointegration test)을 추가적으로 실시해 보았다. 그 결과 Table 4에서 나타난 바와 같이, 2개 어류 간 공적분 관계가 없다는 귀무가설을 모두 기각하는 것으로 추정되어 어류 간에도 장기적인 균형 관계가 존재하는 것으로 분석되었다.

대상 데이터

이들 어류는 대부분 선어 형태로 판매되며, 시장에서 가장 대중적인 자연산 어류로 소비되고 있다. 공적분 분석에 있어서는 2000년 1월에서 2011년 12월까지 이들 어류의 월간 실질가격 자료를 사용하였다(Fig. 1).
본 연구에서는 수산분야 시장 통합성 분석의 기초연구로서 국내 생산량이 비중이 크고, 대형 선망어업의 주요 4개 어류만을 대상으로 하였다. 분석대상 어류의 수가 추가되거나 혹은 다른 다양한 수산 품종 간에는 공적분 검정 결과가 달라질 수 있을 것이다.
본 연구에서는 우리나라 자연산 어류의 시장 통합성을 분석하기 위해 어류별 시장가격자료를 활용하여 장기적인 균형 관계를 추정하고, 동일한 시장 형성 여부를 검정하였다. 분석대상 어류는 단일어업에 의해 어획되는 자연산 어류들의 시장 경합성을 구체적으로 검정하기 위해 대중적 어류의 생산량이 가장 많은 대형선망어업의 주요 어획대상 어류인 고등어, 갈치, 전갱이, 그리고 삼치를 중심으로 하였다.
이러한 배경 하에서 본 연구에서는 우리나라 주요 자연산 어류를 대상으로 시장 통합성을 검정하고자 한다. 분석에 있어서는 단일어업에 의해 어획되는 어류들의 시장 경합성을 구체적으로 검정하기 위해 대중적 어류의 생산량이 가장 많은 대형선망어업의 주요 어획대상 어류(고등어, 갈치, 전갱이, 삼치)를 중심으로 하였다. 이들 어류를 대상으로 공적분 검정(cointegration test) 분석기법을 활용하여 각 어류의 생산량 증감 등에 따른 시장가격 변화가 다른 어류의 시장 가격에 대한 영향을 추정하고자 한다.

데이터처리

다음으로 이러한 공적분 검정 결과에 대하여 장기적인 균형 관계에 유의하지 않은 변수들을 최종적으로 검정하기 위해 변수들에 대한 배제 검정(exclusion test)을 실시해 보았다. 그 결과, Table 3에서 보는 바와 같이, 4개 어류의 모든 변수에서 1% 유의수준으로 귀무가설을 기각하는 것으로 나타났다.

성능/효과

공적분 관계에 유의하게 기여하지 않는 변수 추출을 위한 배제 검정에서도 4개 어류의 모든 변수에서 귀무가설을 기각하는 것으로 나타나 공적분 검정 결과와 마찬가지로 장기적인 가격 균형 관계에 모든 변수들이 유의적으로 기여하고 있는 것으로 분석되었다. 2개 어류 간의 시장 통합성 검정을 위한 이변량 공적분 검정 결과에서도 분석대상 어류 간 장기적 균형 관계가 있는 것으로 나타나 4개 어류 모두 하나의 통합된 시장을 형성하는 것으로 추정되었다.
이들 어류에 대한 다변량 공적분 검정 결과 모든 어류들 간에 장기적인 균형 관계가 있는 것으로 추정되어 하나의 통합된 시장을 형성하는 것으로 분석되었다. 공적분 관계에 유의하게 기여하지 않는 변수 추출을 위한 배제 검정에서도 4개 어류의 모든 변수에서 귀무가설을 기각하는 것으로 나타나 공적분 검정 결과와 마찬가지로 장기적인 가격 균형 관계에 모든 변수들이 유의적으로 기여하고 있는 것으로 분석되었다. 2개 어류 간의 시장 통합성 검정을 위한 이변량 공적분 검정 결과에서도 분석대상 어류 간 장기적 균형 관계가 있는 것으로 나타나 4개 어류 모두 하나의 통합된 시장을 형성하는 것으로 추정되었다.
이 외에도 보다 구체적으로 어류 간 장기적 가격 균형 관계를 분석하기 위해 2개 어류 간 이변량 공적분 검정(bivariate cointegration test)을 추가적으로 실시해 보았다. 그 결과 Table 4에서 나타난 바와 같이, 2개 어류 간 공적분 관계가 없다는 귀무가설을 모두 기각하는 것으로 추정되어 어류 간에도 장기적인 균형 관계가 존재하는 것으로 분석되었다. 다변량 공적분 검정과 배제 검정에서와 마찬가지로 특히 최근 가격이 다른 어류에 비해 상대적으로 급격히 상승한 갈치 그리고 가격 수준이 상대적으로 낮은 전갱이의 경우 다른 어류와 장기적인 가격 균형 관계가 없을 것으로 예상하였다.
다음으로 이러한 공적분 검정 결과에 대하여 장기적인 균형 관계에 유의하지 않은 변수들을 최종적으로 검정하기 위해 변수들에 대한 배제 검정(exclusion test)을 실시해 보았다. 그 결과, Table 3에서 보는 바와 같이, 4개 어류의 모든 변수에서 1% 유의수준으로 귀무가설을 기각하는 것으로 나타났다. 이에 따라 공적분 검정 결과와 마찬가지로 장기적인 가격 균형 관계에 모든 변수들이 유의적으로 기여하고 있고, 하나의 통합된 시장을 형성하는 것으로 추정되었다.
그 결과 Table 4에서 나타난 바와 같이, 2개 어류 간 공적분 관계가 없다는 귀무가설을 모두 기각하는 것으로 추정되어 어류 간에도 장기적인 균형 관계가 존재하는 것으로 분석되었다. 다변량 공적분 검정과 배제 검정에서와 마찬가지로 특히 최근 가격이 다른 어류에 비해 상대적으로 급격히 상승한 갈치 그리고 가격 수준이 상대적으로 낮은 전갱이의 경우 다른 어류와 장기적인 가격 균형 관계가 없을 것으로 예상하였다. 하지만 갈치는 다른 어류(고등어와 삼치)와 균형 관계가 있는 것으로 분석되었을 뿐만 아니라 가격 차이가 상대적으로 많이 나는 전갱이와도 장기적인 가격 균형 관계가 존재하는 것으로 나타나 동일한 시장을 형성하는 것으로 평가되었다.
두 어류 모두 연간 시장가격은 증감을 반복하나 대체적으로 증가추세에 있다. 다음으로 전갱이의 경우 시장가격이 다른 어류들에 비해 가장 낮은 것으로 나타났고, 연도별 가격 수준은 거의 일정하게 유지되는 것으로 분석되었다.
분석대상 어류에 대한 ADF 단위근 검정에 있어 우선 검정 회귀식에 포함된 시차변수의 길이는 AIC(Akaike Information Criteria) 기준에 의해 최소값을 갖는 시차를 적정 시차로 결정하였다. 단위근 검정 결과, Table 1에서 보는 바와 같이, 모든 어종에 대해 상수항이 포함될 경우, 상수항과 추세항이 포함될 경우, 그리고 상수항과 추세 항이 불포함될 경우 모두 수준 변수에 대해 귀무 가설(H₀ : 단위근이 존재한다)을 기각할 수 없는 것으로 나타났다. 이에 따라 분석대상 어류 시계열 가격 자료 모두 단위근이 존재하는 것으로 나타나 비정상적인 것으로 추정되었다.
분석 결과, Table 2에서 보는 바와 같이, 우선 trace 검정법에서 검정 통계량이 r≤3 귀무가설을 유의수준 5%에서 기각하는 것으로 나타나 공적분 벡터가 4개 존재하는 것으로 추정되었다.
이들 어류에 대한 다변량 공적분 검정 결과 모든 어류들 간에 장기적인 균형 관계가 있는 것으로 추정되어 하나의 통합된 시장을 형성하는 것으로 분석되었다. 공적분 관계에 유의하게 기여하지 않는 변수 추출을 위한 배제 검정에서도 4개 어류의 모든 변수에서 귀무가설을 기각하는 것으로 나타나 공적분 검정 결과와 마찬가지로 장기적인 가격 균형 관계에 모든 변수들이 유의적으로 기여하고 있는 것으로 분석되었다.
그 결과, Table 3에서 보는 바와 같이, 4개 어류의 모든 변수에서 1% 유의수준으로 귀무가설을 기각하는 것으로 나타났다. 이에 따라 공적분 검정 결과와 마찬가지로 장기적인 가격 균형 관계에 모든 변수들이 유의적으로 기여하고 있고, 하나의 통합된 시장을 형성하는 것으로 추정되었다.
단위근 검정 결과, Table 1에서 보는 바와 같이, 모든 어종에 대해 상수항이 포함될 경우, 상수항과 추세항이 포함될 경우, 그리고 상수항과 추세 항이 불포함될 경우 모두 수준 변수에 대해 귀무 가설(H₀ : 단위근이 존재한다)을 기각할 수 없는 것으로 나타났다. 이에 따라 분석대상 어류 시계열 가격 자료 모두 단위근이 존재하는 것으로 나타나 비정상적인 것으로 추정되었다.
하지만 1차 차분한 변수들의 단위근 검정 결과 모든 어류에 대해 상수항이 포함될 경우, 상수항과 추세항이 포함될 경우, 그리고 상수항과 추세항이 불포함될 경우 모두 1% 유의수준(단, 상수항이 포함된 삼치는 5% 유의수준)에서 귀무가설을 기각하는 것으로 추정되었다. 이에 따라 1차 차분한 변수의 경우 모든 어류에서 단위근이 제거되어 안정적인 시계열 자료가 되는 것으로 분석되었다.
다변량 공적분 검정과 배제 검정에서와 마찬가지로 특히 최근 가격이 다른 어류에 비해 상대적으로 급격히 상승한 갈치 그리고 가격 수준이 상대적으로 낮은 전갱이의 경우 다른 어류와 장기적인 가격 균형 관계가 없을 것으로 예상하였다. 하지만 갈치는 다른 어류(고등어와 삼치)와 균형 관계가 있는 것으로 분석되었을 뿐만 아니라 가격 차이가 상대적으로 많이 나는 전갱이와도 장기적인 가격 균형 관계가 존재하는 것으로 나타나 동일한 시장을 형성하는 것으로 평가되었다.

후속연구

수산물 시장에서 관련된 어류 간의 시장 통합성을 검정해 보면 어류 상호간의 대체관계를 파악할 수 있고, 특정 어류의 가격 및 생산 변화를 통해 관련된 다른 어류의 수요 및 가격 변화를 예측할 수 있다. 그리고 통합된 시장 속에서 특정 어류의 적정 생산 수준을 평가할 수 있고, 이는 특정 어류의 자원관리에 유용한 정보를 제공할 수 있을 것이다. 특히 단일 어업에서 복수어종이 어획되고 있는 우리나라 대부분 어업경영의 특성상 어획된 어류들의 시장 통합성 검정은 어업 이익 극대화를 위한 어획 대상어종의 적정 생산 수준 결정에도 중요한 정보를 제공할 수 있다.
따라서 이러한 시장 통합성 검정을 통해 보다 효과적인 생산계획과 수산물 시장 및 가격 안정화를 위한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다. 나아가 수입 수산물과의 시장 통합성 분석을 통해 수입 수산물에 의한 국내 수산물 시장 영향을 보다 효과적으로 파악할 수 있고, 동종 수산물의 시장간 통합성 검정을 통해 수산물 시장의 구조를 유용하게 평가할 수 있을 것이다.
예를 들어, 특정 어종의 생산 증대는 대체관계에 있는 다른 어종의 시장 가격과 수요에 영향을 줄 수 있기 때문에 관련된 어류에 대해서는 부정적 시장효과가 초래될 수 있다. 따라서 이러한 시장 통합성 검정을 통해 보다 효과적인 생산계획과 수산물 시장 및 가격 안정화를 위한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다. 나아가 수입 수산물과의 시장 통합성 분석을 통해 수입 수산물에 의한 국내 수산물 시장 영향을 보다 효과적으로 파악할 수 있고, 동종 수산물의 시장간 통합성 검정을 통해 수산물 시장의 구조를 유용하게 평가할 수 있을 것이다.
본 연구에서는 수산분야 시장 통합성 분석의 기초연구로서 국내 생산량이 비중이 크고, 대형 선망어업의 주요 4개 어류만을 대상으로 하였다. 분석대상 어류의 수가 추가되거나 혹은 다른 다양한 수산 품종 간에는 공적분 검정 결과가 달라질 수 있을 것이다. 향후 새로운 어류를 포함한 분석이나 다양한 수산 품종에 대한 시장 통합성 연구가 더욱 활발히 이루어져야 한다.
앞의 시장 통합성 검정을 위한 공적분 분석방법에서도 언급된 바와 같이, 공적분 검정을 위해서는 우선 분석에서 사용될 가격 자료에 대한 단위근 검정이 이루어져야 한다. 단위근 검정이란 분석에서 사용될 시계열 자료의 안정성에 관한 검정방법으로 장기분석에 있어 공적분 벡터의 존재유무를 확인하는 공적분 검정에 앞서 선행되어야 한다.
이들 어류를 대상으로 공적분 검정(cointegration test) 분석기법을 활용하여 각 어류의 생산량 증감 등에 따른 시장가격 변화가 다른 어류의 시장 가격에 대한 영향을 추정하고자 한다. 이를 통해서 자연산 어류들 간의 비대체관계, 불완전 대체 관계, 혹은 완전 시장 통합관계 여부 등을 파악할 수 있을 것이다.
분석대상 어류의 수가 추가되거나 혹은 다른 다양한 수산 품종 간에는 공적분 검정 결과가 달라질 수 있을 것이다. 향후 새로운 어류를 포함한 분석이나 다양한 수산 품종에 대한 시장 통합성 연구가 더욱 활발히 이루어져야 한다.

핵심어	질문	논문에서 추출한 답변
	단위근 검정이란 무엇인가?	앞의 시장 통합성 검정을 위한 공적분 분석방법에서도 언급된 바와 같이, 공적분 검정을 위해서는 우선 분석에서 사용될 가격 자료에 대한 단위근 검정이 이루어져야 한다. 단위근 검정이란 분석에서 사용될 시계열 자료의 안정성에 관한 검정방법으로 장기분석에 있어 공적분 벡터의 존재유무를 확인하는 공적분 검정에 앞서 선행되어야 한다. 즉, 공적분 검정은 장기 불안정적인 시계열간의 균형에 대한 검정이므로 우선 변수들의 불안정성이 검정되어야 한다(Gujarati and Porter, 2008).
	공적분 검정이란 무엇인가?	, 2000). 공적분 검정이란 비록 두 개 이상의 변수들이 불안정적이라도 두 개 이상 변수들의 선형결합이 안정적인 지의 여부를 검정하는 것이다. 만약 변수들 간의 선형결합이 안정적이면, 즉 장기적인 균형관계를 가지면 변수들 간에 공적분이 성립한다고 말할 수 있다.
	공적분 검정에서 어느 경우에 공적분이 성립한다고 할 수 있는가?	공적분 검정이란 비록 두 개 이상의 변수들이 불안정적이라도 두 개 이상 변수들의 선형결합이 안정적인 지의 여부를 검정하는 것이다. 만약 변수들 간의 선형결합이 안정적이면, 즉 장기적인 균형관계를 가지면 변수들 간에 공적분이 성립한다고 말할 수 있다.

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