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문제 정의
- 의 ARIMA(Auto-regressive Moving Average Model)모형이 있다. ARIMA모형은 현재 관측치가 과거의 어떤 규칙에 의해서 재현되고 이런 규칙은 미래에도 유지된다고 가정하여 미래를 예측하고자 하였다. ARIMA모형은 모형을 설정하기에 용이하다는 장점이 있으나 변수간의 상호작용을 고려하지 못한다는 단변량 분석의 한계도 가지고 있다.
- 따라서 본 연구는 학문적 측면에서 특정 수출상품의 주요 수입국을 대상으로 단기수요 결정에 영향을 미치는 이론적 잠재요인을 발굴 및 설계하고, 해당 상품의 시장특성을 반영한 다변량 시계열분석 기반의 VAR(Vector Auto Regressive)모형을 이용하여 단기수요예측모델을 개발하였다는데 의의가 있다 하겠다.
- 본 연구에서는 VAR모형 추정절차에 따라 단위근 검정과 Granger 인과검정 및 시차길이 결정을 위한 분석을 실시하였다. 그 결과를 살펴보면 다음과 같다.
- 본 연구에서는 다양한 수요예측 방법 및 사례에 대한 이론적 고찰을 바탕으로 우리나라 소형 승용차 브랜드별 대미수출 수요예측모델을 개발하고자 한다. 따라서 본 연구에서는 세계 최대 자동차 시장인 미국의 승용차 내수시장에서 우리나라 승용차 수출의 약30%를 차지하고 있는 현대자동차 엑센트(ACCENT)와 아반떼(ELANTRA) 브랜드를 분석대상으로 선정하였으며, 분석단위는 분기단위 Data를 이용하여 수요예측모델에 의해 분기별 예측값이 도출되도록 구성하였다.
- 은 OCED 국가에서 승용차판매와 경기의 관계가 1990년까지는 양의 선형관계를 유지하다가 1991년 이후 극적인 변화를 보이며 달라진 현상에 착안하여 이런 변화의 원인이 미국과 일본을 중심으로 한 일부 국가들의 빈부격차에 있을 수 있음을 보여주었으며, 이를 바탕으로 우리나라 승용차수요함수를 제시하고 추정하였다. 이 연구는 승용차가 포화상태에 진입한 선진국에서 나타나는 수요정체현상이 일부 선진국에서 나타나는 상대빈곤율의 증가 때문이라는 점을 밝혔으며, 우리나라 승용차 시장의 세그먼트별 수요예측에 확장 가능한 수요함수를 제시하였다.
- 이에 본 연구에서는 우리나라 수출 상위 5개 품목 중 하나인 자동차 수출2)을 대상으로, 승용차 브랜드별 단기수출수요에 영향을 미치는 이론적 잠재요인을 발굴 및 설계하고, 개별 상품의 특성과 시장특성을 반영한 다변량시계열분석 기반의 VAR(Vector Auto Regressive)모형을 이용하여 단기수출수요예측모델을 개발하고자 한다.
- 지금까지 우리나라의 미국 수출용 소형 승용차 2개 브랜드를 대상으로 단기수출수요예측 VAR모형 구축을 위한 분석절차와 그 결과에 대해 살펴보았다. 이제 앞서 진행된 분석 결과를 이용하여 각 브랜드별 단기수요예측 VAR모형을 추정하고 각 모델에 대한 예측력 평가결과를 살펴보면 다음과 같다.
가설 설정
- 둘째, 모든 변수 N 및 t에 대하여 var(YNt) < ∞ 를 만족해야 한다.
- 는 캘리포니아지역을 대상으로 지리적 특성과 자동차 유형에 따른 신차와 중고차의 연간수요를 예측하는 미시적 추정방식의 수요예측 모델을 개발하였다. 이 연구에서는 소비자가 자동차를 구매할 때 고려하는 다양한 조건들을 반영하여 현재 소비자가 소유한 차량과 관련한 경제적 속성과 자동차의 기계적 속성을 종합적으로 고려한 이산선택모델을 개발했고, 관련 기술들이 선형적으로 발전한다는 가정 하에 전기자동차에 대한 수요를 분석했다.
- 그리고 특정제품이나 서비스를 구매한 총량에 영향을 미치는 외생적 요인 E는 개별기업이 통제할 수 없는 요인으로서 인구, 소득, 보완재 소비 등 제품 및 서비스에 따라 다양한 외생적 요인이 나타날 수 있다. 이때 보완재는 특정기업의 제품에 한정된 것이 아니라 독립적인 제품으로 구성되면서 특정 제품군을 보완하는 재화를 가정하고 있다. 아래 (식 8)에서 Ppl은 정의된 소비자집단의 인구수를 의미하고, Y는 소득, Ccg는 보완재 소비를 의미한다.
- 첫째, 모든 t에 대하여 E [Yt] = μ < ∞ 를 만족해야 한다.
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