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논문 상세정보

VAR모형을 이용한 수출상품 수요예측에 관한 연구: 소형 승용차 모델별 분기별 대미수출을 중심으로

A Study on Demand Forecasting of Export Goods Based on Vector Autoregressive Model : Subject to Each Small Passenger Vehicles Quarterly Exported to USA

초록

본 연구는 우리나라 수출 상위 5개 품목 중 하나인 자동차 수출을 대상으로, 승용차 브랜드별 단기 수출수요에 영향을 미치는 이론적 잠재요인을 발굴 및 설계하여 이론적 수출수요예측모델을 개발하고, 다변량시계열분석 기반의 VAR(Vector Auto Regressive)모형을 이용한 실증분석을 통해 개별상품과 시장특성이 반영된 단기수출수요예측모델을 검정하고자 하였다. 따라서 미국에 수출되고 있는 우리나라 소형 승용차 2개 브랜드(엑센트, 아반떼)에 대해 VAR모형을 이용한 분기단위 단기수요예측모델을 개발하고, 브랜드별 예측모델을 통해 산출된 t+1분기 시점의 예측값과 실제 판매된 판매대수를 대상기간을 1분기씩 달리하여 비교평가 하였다. 그 결과 엑센트와 아반떼의 RMSE %는 각각 4.3%와 20.0%로 났으며, 일평균 판매량을 기준으로 보았을 때 엑센트는 3.9일에 해당하고 아반떼는 18.4일에 해당하는 물량임을 알 수 있었다. 따라서 본 연구의 단기수출수요예측모델은 예측력과 검정시점별 일관성 측면에서 활용성이 높은 것으로 평가할 수 있었다.

Abstract

The purpose of this research is to evaluate a short-term export demand forecasting model reflecting individual passenger vehicle brands and market characteristics by using Vector Autoregressive (VAR) models that are based on multivariate time-series model. The short-term export demand forecasting model was created by discerning theoretical potential factors that affect the short-term export demand of individual passenger vehicle brands. Quarterly short-term export demand forecasting model for two Korean small vehicle brands (Accent and Avante) were created by using VAR model. Predictive value at t+1 quarter calculated with the forecasting models for each passenger vehicle brand and the actual amount of sales were compared and evaluated by altering subject period by one quarter. As a result, RMSE % of Accent and Avante was 4.3% and 20.0% respectively. They amount to 3.9 days for Accent and 18.4 days for Avante when calculated per daily sales amount. This shows that the short-term export demand forecasting model of this research is highly usable in terms of prediction and consistency.

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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
ARIMA모형
ARIMA모형의 장단점은 무엇인가?
ARIMA모형은 모형을 설정하기에 용이하다는 장점이 있으나 변수간의 상호작용을 고려하지 못한다는 단변량 분석의 한계도 가지고 있다

ARIMA모형은 현재 관측치가 과거의 어떤 규칙에 의해서 재현되고 이런 규칙은 미래 에도 유지된다고 가정하여 미래를 예측하고자 하였다. ARIMA모형은 모형을 설정하기에 용이하다는 장점이 있으나 변수간의 상호작용을 고려하지 못한다는 단변량 분석의 한계도 가지고 있다. 따라서 이런 두 모형의 단점을 보완하기 위해 개발된 모형이 Sims(1980) 5) 의VAR(Vector Auto Regressive : 벡터자기회귀)모형이라 하겠다.

수출주도형 경제구조
우리나라와 같이 수출주도형 경제구조를 갖는 경우 어떤 기대효과가 나타날 수 있는가?
개별 수출상품에 대한 단기수요예측은 미시적으로 개별상품의 생산계획수립, 생산관리, 재고관리(수출재고, 운송재고, 판매재고)와 물류효율화를 통하여 생산비용, 재고 및 물류비용을 절감시킬 수 있을 뿐만 아니라 수요예측에 근거한 효율적인 Order to Delivery관리를 통해 해외 소비자의 만족도를 증대시키는 효과도 기대할 수 있으며, 거시적으로는 수요예측결과를 근거로 효과적인 Marketing Mix전략을 수행하여 상품수출을 증대시킴으로써 우리나라 무역수지 개선에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다

특히 우리나라와 같이 수출의존도 1) 가 매우 높은 수출주도형 경제구조를 가지고 있는 경우, 개별 수출상품에 대한 단기수요예측은 미시적으로 개별상품의 생산계획수립, 생산관리, 재고관리(수출재고, 운송재고, 판매재고)와 물류효율화를 통하여 생산비용, 재고 및 물류비용을 절감시킬 수 있을 뿐만 아니라 수요예측에 근거한 효율적인 Order to Delivery관리를 통해 해외 소비자의 만족도를 증대시키는 효과도 기대할 수 있으며, 거시적으로는 수요예측결과를 근거로 효과적인 Marketing Mix전략을 수행하여 상품수출을 증대시킴으로써 우리나라 무역수지 개선에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

VAR모형
VAR모형은 연립방정식과 비교했을 때, 분석 상 어떤 특징을 갖는가?
첫째, 충격반응분석(Impulse Response Analysis)을 통해 특정변수의 변화가 내생변수에 미치는 동태적 영향을 분석할 수 있고, 둘째, 분산분해(Variance Decomposition)를 통해 각 내생변 수의 변동 중에서 이들 변수들이 전체 변동에 미치는 영향의 상대적 크기를 분석할 수 있다

첫째, 충격반응분석(Impulse Response Analysis)을 통해 특정변수의 변화가 내생변수에 미치는 동태적 영향을 분석할 수 있고, 둘째, 분산분해(Variance Decomposition)를 통해 각 내생변 수의 변동 중에서 이들 변수들이 전체 변동에 미치는 영향의 상대적 크기를 분석할 수 있다.

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