최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.25 no.6, 2014년, pp.1499 - 1506
김태윤 (계명대학교 통계학과) , 박철용 (계명대학교 통계학과) , 김슬기 (계명대학교 통계학과) , 김민석 (계명대학교 통계학과) , 이우정 (계명대학교 통계학과) , 권윤지 (계명대학교 통계학과)
Random walk is used for describing random phenomenon in various areas but tests for random walk developed so far are known to suffer from size distortion and low power. Kim et al. (2014) proposed a sign test for unit root (
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
---|---|---|
랜덤워크란 무엇인가? | 랜덤워크 (random walk)는 임의 방향으로 향하는 연속적인 걸음을 나타내는 수학적 개념으로 다양한 분야에서 랜덤현상을 기술하는데 널리 이용되고 있다. 확률적인 관점에서 랜덤워크과정 (random walk process)을 따르는 시계열은 시간의 흐름에 따라 분산이 증가하여 발산하게 된다. | |
현재까지 개발된 랜덤워크 검정법은 실제 랜덤워크 검정문제에 적용되었을 때 어떤 문제가 있는가? | 현재까지 다양한 모형을 전제로 개발되어 온 대부분의 랜덤워크 검정법들은 실제 랜덤워크 검정문제에 적용되었을 때 유의수준 왜곡 (size distortion)과 낮은 검정력 (low power) 등의 문제를 보이는 것으로 알려져 있으며, 그 주된 이유로 오차의 상관성이 지목되고 있다 (Maddala과 Kim, 1998). Kim 등 (2014)은 기존의 랜덤워크 가설 검정방법들이 갖고 있는 문제들을 파악하여 이에 대한 대안으로서 기울기를 이용한 랜덤워크 부호검정을 제안하였다. | |
기울기를 이용한 랜덤워크 부호검정 방법의 장점은? | Kim 등 (2014)은 기존의 랜덤워크 가설 검정방법들이 갖고 있는 문제들을 파악하여 이에 대한 대안으로서 기울기를 이용한 랜덤워크 부호검정을 제안하였다. 이 검정은 모집단 분포에 관계없이 이항분포에 근거한 정확 검정이 되며, 모의실험을 통해 기존의 확장 Dickey-Fuller (augmented Dickey Fuller; ADF) 검정 (1984)에 비해 소표본에서 강점을 가진다는 것을 보였다. |
Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis, Vol. 2, Princeton University Press, Princeton.
Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P. and Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54, 159-178.
Maddala, G. S., and Kim, I-M. (1998). Unit roots, cointegration and structural change, Oxford University Press, Oxford.
Malkiel, B. G. (1973). A random walk down Wall Street, 6th Ed., W. W. Norton & Company, Inc., New York.
Pearson, K. (1905). The problem of the random walk. Nature, 72, 294.
Phillips, P. C. and Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75, 335-346.
Said, S. E. and Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71, 599-607.
Schwert, G. W. (1987). Effects of model specification on tests for unit roots in macroeconomic data. Journal of Monetary Economics, 20, 73-103.
Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics Bulletin, 80-83.
Wilcoxon, F., Katti, S. K. and Wilcox, R. A. (1970). Critical values and probability levels for the Wilcoxon rank sum test and the Wilcoxon signed rank test. In Selected Tables in Mathematical Statistics, Vol. 1, edited by HL Harter and DB Owen, Markham, Chicago, 171-259.
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
오픈액세스 학술지에 출판된 논문
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.