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ANFIS 예측값을 활용한 개별 옵션 압력 측정 방법에 대한 연구
The Study of Pressure Measurement by Difference of ANFIS prediction on individual Option. 원문보기

한국정보처리학회 2017년도 춘계학술발표대회, 2017 Apr. 27, 2017년, pp.436 - 438  

고영훈 (협성대학교 컴퓨터공학과)

초록
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자본주의의 꽃인 주식시장은 파생시장에 의해 영향을 받고 있으며, 파생시장은 지수옵션 상품에 의해 영향을 받고 있다. 최근 들어 시스템 트레이딩에 대한 관심이 점점 더해가고 있으며 투자자에게 컴퓨터 시스템과 매매 전략에 대한 이해를 요구하고 있다. 지수옵션 시장은 만기일을 기준으로 마치 파도와 같이 순간순간 살아 움직이고 있다. 옵션에 대한 효과적인 관점은 투자자에게 확률 높은 매력적인 전략을 제공하며 옵션의 움직임을 전체적으로 해석할 수 있게 한다, 그리고 궁극적으로 옵션가의 예측을 가능하게 한다. 행사가와 방향성에 의한 개별 옵션은 함수로 해석될 수 있다. 다양한 입력값에 의해 가격이라는 하나의 출력값이 결정되는 구조이다. 입력값에는 지수, 시간, 거래량 의 세가지 카테고리로 이루어진다. 이중 거래량은 예측이 가능한데, 개별 옵션이 아닌 앙상불의 경우 출력값으로 처리될 수 있다. 하지만 앙상불 옵션에서 개별 옵션가는 경직성을 가지게 되어 예상가의 차이에 의한 압력이 발생하게 된다. 이 압력은 이후의 지수변화에 핵심적인 에너지로 작용할 수 있다. 압력의 측정은 다양한 방법이 있을 수 있는데, 본 논문에서는 뉴로-퍼지 시스템을 이용한 예측값과의 차이를 측정하여 계산하였다. 일단 학습된 뉴로-퍼지 시스템은 가격을 예측하게 되며, 실제 가격과의 괴리는 압력으로 해석할 수 있다.

AI 본문요약
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제안 방법

  • ANFIS는 적응 뉴로-퍼지 추론 시스템으로 비선형 시스템의 예측에 뛰어난 효능을 보여준다. 뉴로시스템의 특성인 트레이닝을 통하여 과거 데이터로부터 입출력 관계를 학습하게 한다. 학습된 입출력 관계는 퍼지 추론 시스템을 통하여 출력되며, 이는 개별 옵션의 압력을 구하는데 사용된다.
  • 본 논문은 50개의 옵션 상품이 보장되는 파생시장에서적응 뉴로-퍼지 시스템의 비선형 예측값을 이용해서 개별옵션의 압력을 측정한다.
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