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NTIS 바로가기주관연구기관 | 고려대학교 Korea University |
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보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2014-09 |
과제시작연도 | 2013 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
연구관리전문기관 | 한국연구재단 National Research Foundation of Korea |
등록번호 | TRKO201400028659 |
과제고유번호 | 9991002195 |
사업명 | 일반연구자지원(교육부) |
DB 구축일자 | 2014-11-22 |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201400028659 |
(1) 국면전환과 점프가 있는 확산모형에서 최초통과시점에 대한 분석
본 연구에서는 다음과 같이 주어지는 국면전환 점프-확산 과정 X={X(t):t ≥0}를 고려하였다.
수식
최초통과시점(First passage time) 수식 의 라플라스 변환식을 구하고 안정적인 수치계산이 가능한 계산알고리즘을 제시하였다. 이를 이용하여 국면전환 점프-확산 과정 모형에서 장벽 옵션의 이론 가격을 계산하였다.
(2) 헤스톤 모형에서 이산 기하평균 아시안 옵션의 가격 계산
자산의 가격이 보통의 헤스톤 모형을 따르는 경우
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