최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기주관연구기관 | 고려대학교 Korea University |
---|---|
연구책임자 | 송성주 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2016-06 |
과제시작연도 | 2015 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 | TRKO201700015129 |
과제고유번호 | 1711023385 |
사업명 | 신진연구자지원 |
DB 구축일자 | 2017-11-25 |
키워드 | 시간변환 레비확률과정.정보사영추정법.옵션의 가격결정.블랙-쇼울즈 모형.밀도함수추정.기대결손액.근사이론.시장리스크.time-changed Lévy processes.information projection estimation.option pricing.Black-Scholes model.density estimation.Value at Risk.Expected shortfall.asymptotic theory.market risk. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201700015129 |
□ 연구의 목적 및 내용
이 연구는 시간변환 레비 확률과정을 기본 가정으로 하는 불완전 금융시장에서 파생상품의 가격결정과 리스크 관리에 관련된 일반적인 이론을 개발하기 위한 것으로 주요 연구과제는 레비 확률과정에서의 모수추정 문제의 개선과 근사적 가격결정, 시간변환 레비 확률과정에서 레비 밀도함수의 비모수적 추정, 파생상품의 근사적 가격결정 공식의 개발, 그리고 시장리스크 관리라 할 수 있다. 확산 과정에서 델타확장법의 확장 적용과 공적연금에서의 파산확률 또한 연구하고자 하였다. 이런 목표 아래, 통계적 방법론을 적용하여 현실
□ Purpose& contents
This research project was to develop a general theory concerning the pricing and risk management of derivatives in incomplete financial markets based on time-changed Lévy processes. Major topics were improving parameter estimation, approximating option prices, nonparametric Lé
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.