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학위논문 상세정보

2개 기초자산의 스텝다운 주가연계증권에 대한 가격결정과 동적 헷징 전략 비교

Pricing and Comparison of Dynamic Hedging Strategies for the 2 asset Stepdown Equity Linked Securities


정준섭 (아주대학교 일반대학원 금융공학협동과정 국내석사)
초록

본 논문에서는 근래 국내 파생상품 시장의 다수를 차지하는 2개 기초자산의 스텝다운 ELS에 대해 OSM FDM을 사용하여 가격 및 민감도(델타)를 추정하고, 이를 바탕으로 동적 헷징 시뮬레이션을 하여 최적의 헷징 전략을 연구하였다. OSM 방법을 사용한 FDM 가격추정은 MC 시뮬레이션 결과와 비교하였을 때 비교적 정확한 결과를 보여주었다. 이를 바탕으로 추정한 델타를 전략별 헷징 시뮬레이션에 사용하였다. 시뮬레이션한 전략은 시간기반 전략(TS), 기초자산 변화기반 전략(UAMB), 델타 변화기반 전략(DMB)이며, 효율을 측정하는...

주제어

#ELS 주가연계증권 스텝다운 Stepdown 헷징 델타 delta;

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저자 정준섭
학위수여기관 아주대학교 일반대학원
학위구분 국내석사
학과 금융공학협동과정
발행년도 2011
총페이지 24 p.
키워드 ELS 주가연계증권 스텝다운 Stepdown 헷징 델타 delta
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T12485617&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

DOI 인용 스타일