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학위논문 상세정보

ELS 가격결정 방법 : operator splitting method와 control variate를 적용한 monte carlo method


한기원 (韓國外國語大學校 大學院 수학과 국내석사)
초록

ELS 가격결정 방법: Operator Splitting Method와 Control Variate를 적용한 Monte Carlo Method 스텝다운형 ELS의 가격결정 방법으로 몬테카를로의 분산감소 기법인 Control Variate방법의 효과에 대해 알아본다. 1,2차 조기상환 payoff를 새로운 Control Variate로 선택하였으며, 이혜진(2010)의 Control Variate방법보다 2배 상의 분산감소효과를 볼 수 있었다....

Abstract

ELS pricing methods: Operator Splitting Method and Monte Carlo Method with Control Variate This paper provides an effective control variate for Monte Carlo simulation for the pricing of 2 asset stepdown ELS. We suggest the sum of the first and the second early repayment payoff of the 2 asset step-do...

저자 한기원
학위수여기관 韓國外國語大學校 大學院
학위구분 국내석사
학과 수학과
지도교수 곽민석
발행년도 2016
총페이지 32 p.
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T13994541&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

DOI 인용 스타일

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