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본 연구의 목표는 무차익거래 조건하에서 선도 이자율의 움직임을 설명하는 LIBOR 시장모형에 내재되어 있는 선도 이자율의 변동성 기간구조, 상관관계 행렬을 시장 정보를 이용하여 쉽고 정확하게 추정하는 방법을 찾아 Exotic burmudan swap을 가격결정하는데 있다. LIBOR 시장모형에 대한 모수 추정방법에는 여러 가지 방법들이 소개 되어 있지만 한국 이자율 옵션 시장의 낮은 유동성 때문에 시장의 모든 정보가 잘 반영되어 있는 적당한 상품을 찾기 힘든 경우도 있다. 따라서 실무적으로 가장 절차가 간단하며 적합이 잘 되는 모수 추정방법으로 exotic burmudan swap의 가격을 결정하고자 한다.
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저자 | 박건우 |
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학위수여기관 | 高麗大學校 大學院 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 金融工學協同科程 |
지도교수 | 김바라 |
발행연도 | 2016 |
총페이지 | 49장 |
키워드 | LIBOR Market Model Hull White Model 구조화 스왑 PCA Calibration |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T14013106&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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