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NTIS 바로가기한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.14 no.2, 2013년, pp.899 - 904
유재필 (상명대학교 경영공학과) , 신현준 (상명대학교 경영공학과)
This paper proposes an efficient portfolio selection methodology for the listed construction corporations in KOSPI and KOSDAQ. For the construction industrial sector classified by KRX(Korea Exchange), the proposed method carries out an efficiency analysis using DEA (Data envelopment analysis) approa...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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자료포락분석은 어떤 기법인가? | 자료포락분석(Data Envelopment Analysis; 이하 DEA)은 1978년 Charnes, Cooper & Rhodes에 의해 제안되어 복수투입과 복수산출에 관한 비율모형으로 의사결정 대안에 대한 효율성 정도를 파악하는데 매우 유용하다. 이 기법은 투입요소와 산출요소를 사용하여 동일하거나 매우 유사한 기능을 수행하는 의사결정단위(Decision Making Unit; 이하 DMU) 또는 조직단위의 상대적 효율성을 측정하고 평가하는데 사용 할 수 있는 방법론이다. | |
마코위츠 모형의 한계점은? | 일반적으로 포트폴리오를 구성하기 위해서 구성된 종목들 간의 상관관계를 최소화할 수 있는 마코위츠 모형을 활용한다. 그러나 마코위츠 모형은 종목들의 과거 주가에만 의존하여 포트폴리오를 구성하기 때문에 기업들의 경영 효율성 등을 고려할 수 없다는 한계점이 있다. | |
경영 효율성을 분석할 수 있는 DEA 모형에는 무엇이 있는가? | 경영 효율성을 분석할 수 있는 DEA 모형에는 CCR(Charnes-Cooper-Rhodes), BCC(Banker- Charnes-Cooper), 가변형 모형(additive model), 슬랙 중심 측정모형(slacks-based measure) 등 많은 종류가 개발되었다[4]. 본 논문에서는 규모수익성(Return to Scale; RTS)이 일정하지 않다고 가정한 BCC 모형을 기반으로 실험을 실시하고자 하며 투입중심 BCC 모형을 선형계획모형으로 정리하면 다음과 같다[6]. |
Chang, Jo Young, "Study on Logistic Efficiency of Third Party Logistic by DEA-AHP method", The Graduate School, Yonsei University, 2008.
Jae Pil Ryu, "A Study on Optimizing Portfolio Management using Inventory Control Methodology", The Graduate School, Sangmyung University, 2011.
Markowitz, H. M. (1952), Portfolio Selection, Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2975974
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