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한국 ETF 시장의 시스템적 리스크 분석 및 최적의 ETF 도입 순서에 대한 연구
A Study on the Korean ETF Market : Systemic Risk and the Optimal ETF Introduction Sequence

대한산업공학회지 = Journal of the Korean Institute of Industrial Engineers, v.43 no.6, 2017년, pp.482 - 491  

김범현 (KAIST 산업 및 시스템 공학과) ,  이용재 (서울대학교 융합과학부) ,  권도균 (KAIST 산업 및 시스템 공학과) ,  김우창 (KAIST 산업 및 시스템 공학과)

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

Traditionally, the private wealth management industry has been dedicated to high-net-worth individuals due to expensive service costs. However, robo-advisors are making sudden rises during the on-going FinTech revolution. Robo-advisors aim to provide personalized wealth management services for every...

주제어

#Robo-Advisor   #Exchange Traded Fund   #Systemic Risk   #Modern Portfolio Theory   #Principal Component Analysis  

참고문헌 (16)

  1. Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., and Richardson, M. (2011), Measuring systemic risk, Unpublished working paper, New York University. 

  2. Adrian, T. and Brunnermeier, M. K. (2016), CoVaR, American Economic Review, 106(7), 1705-1741. 

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  3. Bae, J.-K. (2016), ETF Solutions : An Evolution of Asset Allocation using ETFs, Samsung Asset Management. 

  4. Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., and Pelizzon, L. (2012), Econometric measures of systemic risk in the finance and insurance sectors, Journal of Financial Economics, 104(3), 535-559. 

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  5. Gwak, G.-H. (2015), Institutional Investor's Fiduciary Duty, Comparative Private Law, 22(2), 563-594. 

  6. Huang, X., Zhou, H., and Zhu, H. (2012), Assessing the systemic risk of a heterogeneous portfolio of banks during the recent financial crisis, Journal of Financial Stability, 8(3), 193-205. 

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  7. Iyengar, G. and Kang, W. (2005), Inverse Conic Programming with Applications, Operations Research Letters, 33(3), 319-330. 

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  9. Choi, K. (2016), Financial Insurance, Change in the Investment Industry, Joongang Daily. 

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  11. Kritzman, M., Li, Y., Page, S., and Rigobon, R. (2010), Principal Components as a Measure of Systemic Risk, Journal of Portfolio Management, 37(4), 112-126. 

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  15. Park, S.-Y. and Lee, S.-J. (2015), Advisory Market Changes and Implications After the Implementation of the UK RDR, Insurance Research, 361, 1-11. 

  16. Skan, J., Lumb, R., Masood, S., and Conway, S. K. (2014), The Boom in Global Fintech Investment : A New Growth Opportunity for London, Accenture Report, 1, 8-12. 

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