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Applied mathematics letters, v.17 no.7, 2004년, pp.809 - 814
Ikonen, S. , Toivanen, J.
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We propose operator splitting methods for solving the linear complementarity problems arising from the pricing of American options. The space discretization of the underlying Black-Scholes Scholes equation is done using a central finite-difference scheme. The time discretization as well as the opera...
J. Political Economy Black 81 637 1973 10.1086/260062 The pricing of options and corporate liabilities
J. France Brennan 32 449 1977 The valuation of American put options
Wilmott 1993 Option Pricing: Mathematical Models and Computation
Hairer Volume 14 1996 Solving Ordinary Differential Equations. II: Stiff and Differential-Algebraic Problems
SIAM J. Control Cryer 9 385 1971 10.1137/0309028 The solution of a quadratic programming problem using systematic overrelaxation
Glowinski 1984 10.1007/978-3-662-12613-4 Numerical Methods for Nonlinear Variational Problems
SIAM J. Numer. Anal. Achdou 37 799 2000 10.1137/S0036142996313580 Convergence analysis of a finite element projection/Lagrange-Galerkin method for the incompressible Navier-Stokes equations
Glowinski Volume IX 2003 Finite element methods for incompressible viscous flow
SIAM J. Numer. Anal. Kangro 38 1357 2000 10.1137/S0036142999355921 Far field boundary conditions for Black-Scholes equations
Ikonen 2003 Efficient numerical solution of the Black-Scholes equation by finite difference method
Electron. Trans. Numer. Anal. Oosterlee 15 165 2003 On multigrid for linear complementarity problems with application to American-style options
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